PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRSH с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с NVDY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

CRSH и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRSH или NVDY.

Корреляция

Корреляция между CRSH и NVDY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSH:

-0.75

NVDY:

0.38

Коэф-т Сортино

CRSH:

-0.82

NVDY:

0.76

Коэф-т Омега

CRSH:

0.89

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

CRSH:

-0.70

NVDY:

0.49

Коэф-т Мартина

CRSH:

-1.17

NVDY:

1.27

Индекс Язвы

CRSH:

34.86%

NVDY:

13.29%

Дневная вол-ть

CRSH:

56.55%

NVDY:

48.15%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

CRSH:

-43.31%

NVDY:

-21.25%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -15.02%.

CRSH

С начала года

24.78%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-42.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-15.02%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-19.64%

1 год

16.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRSH и NVDY

И CRSH, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и NVDY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 130.84%, что больше доходности NVDY в 102.72%

TTM20242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		130.84%94.27%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		102.72%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и NVDY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и NVDY

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...