PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRSH с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с TSLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

CRSH и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRSH или TSLY.

Корреляция

Корреляция между CRSH и TSLY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSH:

-0.75

TSLY:

0.58

Коэф-т Сортино

CRSH:

-0.82

TSLY:

1.06

Коэф-т Омега

CRSH:

0.89

TSLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRSH:

-0.70

TSLY:

0.56

Коэф-т Мартина

CRSH:

-1.17

TSLY:

1.30

Индекс Язвы

CRSH:

34.86%

TSLY:

21.52%

Дневная вол-ть

CRSH:

56.55%

TSLY:

55.45%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

CRSH:

-43.31%

TSLY:

-31.37%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -20.05%.

CRSH

С начала года

24.78%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-42.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-20.05%

1 месяц

19.01%

6 месяцев

-6.77%

1 год

34.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRSH и TSLY

И CRSH, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.

CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 130.84%, что больше доходности TSLY в 112.47%

TTM20242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		130.84%94.27%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		112.47%82.33%76.47%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLY

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...