Сравнение CRSH с TSLY
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 27.37% for TSLY. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -51.96% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | 59.77% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSLY is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.94 |
The correlation between CRSH and TSLY has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLY — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLY
Сравнение CRSH c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.27 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.10 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.72 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.30 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -49.52% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -21.64% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -9.03% | -50.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -19.99% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 8.95% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLY
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 10.19% и 10.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 10.02% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 22.40% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 38.20% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 45.48% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 45.48% | +1.98% |
Сравнение комиссий CRSH и TSLY
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and TSLY have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -18.98% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 86.88% for TSLY.
CRSH is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор