PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с TSLY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 19.99% for TSLY. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -10.44%.

CRSH

1 день
-0.38%
1 месяц
10.73%
С начала года
12.03%
6 месяцев
19.19%
1 год
-12.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-16.11%
1 год
19.99%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и TSLY

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		12.03%-13.40%-52.42%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-10.44%13.62%60.27%

Correlation

The correlation between CRSH and TSLY is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.94

The correlation between CRSH and TSLY has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDYCRSH с QQQ
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

CRSH vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.57

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.98

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.93

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

2.20

-2.77

CRSH vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-49.52%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-21.64%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

-16.26%

-39.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-19.86%

-23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

9.11%

+12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 9.51%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

12.05%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

23.70%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

35.63%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

45.47%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

45.47%

+1.72%

Сравнение комиссий CRSH и TSLY

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что меньше доходности TSLY в 92.69%

ПозицияTTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		84.23%138.78%94.25%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		92.69%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and TSLY have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.05%) compared to CRSH (9.51%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs -12.42% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 92.69%, compared with 84.23% for CRSH.

CRSH is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор