PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 26.02% for TSLA. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -6.95%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-1.24%
1 месяц
7.47%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-7.94%
1 год
26.02%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.95%
10 лет*
39.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и TSLA

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
TSLA
Tesla, Inc.		-6.95%11.36%124.34%

Correlation

The correlation between CRSH and TSLA is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.96

The correlation between CRSH and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDYCRSH с QQQ
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

CRSH vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.57

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.05

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.87

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

2.05

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.57

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.73

-1.43

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLA

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-73.63%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-29.93%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-14.58%

-44.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-22.73%

-20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

12.80%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLA

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 10.19%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

12.17%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

27.31%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

46.38%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

58.82%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

59.10%

-11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLA

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and TSLA have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (12.17%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор