Сравнение CRSH с TSLA
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 21.57% for TSLA. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 124.37% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSLA is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.96 |
The correlation between CRSH and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLA
Сравнение CRSH c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.72 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 1.57 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLA
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -73.63% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -29.93% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -20.17% | -36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -22.69% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 13.77% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLA
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 13.48%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 16.68% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 31.12% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 44.69% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 59.29% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 59.24% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLA
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and TSLA have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.68%) compared to CRSH (13.48%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор