PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRSH с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с TSLA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla, Inc. (TSLA).

CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRSH или TSLA.

Корреляция

Корреляция между CRSH и TSLA составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSH:

-0.75

TSLA:

1.03

Коэф-т Сортино

CRSH:

-0.82

TSLA:

1.74

Коэф-т Омега

CRSH:

0.89

TSLA:

1.21

Коэф-т Кальмара

CRSH:

-0.70

TSLA:

1.15

Коэф-т Мартина

CRSH:

-1.17

TSLA:

2.83

Индекс Язвы

CRSH:

34.86%

TSLA:

23.92%

Дневная вол-ть

CRSH:

56.55%

TSLA:

72.07%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

CRSH:

-43.31%

TSLA:

-37.84%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -26.14%.

CRSH

С начала года

24.78%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-42.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-26.14%

1 месяц

18.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

77.04%

5 лет

40.86%

10 лет

33.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLA

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 130.84%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		130.84%94.27%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLA

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLA

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 16.19%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...