Сравнение CRSH с TSLA
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, CRSH returned -6.85% vs 4.16% for TSLA. Their -0.96 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 124.37% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSLA is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.96 |
The correlation between CRSH and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLA
Сравнение CRSH c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.11 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.26 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLA
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -73.63% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -39.10% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -34.36% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -22.73% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 15.75% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLA
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 12.18%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 18.27% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.62% | 34.60% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 46.34% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.42% | 59.69% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 59.45% | -12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLA
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and TSLA have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор