Сравнение CRSH с TSLA
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, CRSH returned -7.68% vs 10.30% for TSLA. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -16.50%.
CRSH
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 40.11%
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.45% | -13.40% | -52.42% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.50% | 11.36% | 124.37% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSLA is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.96 |
The correlation between CRSH and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLA
Сравнение CRSH c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.35 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.79 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLA
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -73.63% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -29.93% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -23.34% | -32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.42% | -22.71% | -20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 13.26% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLA
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 9.65%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 14.11% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 28.39% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.54% | 43.96% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 59.01% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 59.10% | -11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLA
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.03% | 138.78% | 94.25% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and TSLA have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.11%) compared to CRSH (9.65%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор