PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLIX с CVTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) and CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) are both mutual funds - CPLIX is a Long-Short fund managed by Calamos, while CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CPLIX returned 7.02%/yr vs 13.11%/yr for CVTRX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPLIX charges 1.38%/yr vs 1.05%/yr for CVTRX.

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у CVTRX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции CPLIX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 7.02% против 13.11% соответственно.

CPLIX

1 день
-0.83%
1 месяц
1.51%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.65%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.02%

CVTRX

1 день
0.25%
1 месяц
5.34%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.22%
1 год
28.73%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLIX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-0.36%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		12.03%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Correlation

The correlation between CPLIX and CVTRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2016 г.

0.53

The correlation between CPLIX and CVTRX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с QLEIXCPLIX с CAPIX
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT

Доходность на риск

CPLIX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCVTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.51

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.42

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.23

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

14.60

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CVTRX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.51

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CVTRX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CVTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPLIXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-44.13%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.14%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.73%

-16.45%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-23.30%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-28.20%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

0.00%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.17%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.01%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CVTRX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPLIXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.30%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.05%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

11.76%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

14.83%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

15.37%

-0.10%

Сравнение комиссий CPLIX и CVTRX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CVTRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CVTRX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности CVTRX в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.54%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.59%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Часто задаваемые вопросы

CPLIX and CVTRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPLIX has higher volatility (3.83%) compared to CVTRX (3.30%). In terms of maximum drawdown, CPLIX dropped -33.71% vs CVTRX's -44.13%.

CVTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPLIX и CVTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор