PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с CVTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у CVTRX с доходностью -3.83%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT

Сравнение комиссий CPLIX и CVTRX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CVTRX в 1.05%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCVTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.14

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.69

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.90

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

7.96

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CVTRX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.14

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Корреляция

Корреляция между CPLIX и CVTRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CVTRX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности CVTRX в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CVTRX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CVTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-44.13%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.97%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-23.30%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-6.49%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.19%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.37%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CVTRX

Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 3.13%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.34%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.36%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

16.26%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

14.83%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

15.32%

-0.06%