PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPIEX с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с DBMF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPIEX или DBMF.

Корреляция

Корреляция между CPIEX и DBMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.94%
46.15%
CPIEX
DBMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPIEX:

1.95

DBMF:

-0.82

Коэф-т Сортино

CPIEX:

2.64

DBMF:

-1.03

Коэф-т Омега

CPIEX:

1.34

DBMF:

0.87

Коэф-т Кальмара

CPIEX:

3.38

DBMF:

-0.52

Коэф-т Мартина

CPIEX:

10.58

DBMF:

-0.93

Индекс Язвы

CPIEX:

2.33%

DBMF:

9.26%

Дневная вол-ть

CPIEX:

12.66%

DBMF:

10.58%

Макс. просадка

CPIEX:

-48.20%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

CPIEX:

-1.24%

DBMF:

-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.03%.

CPIEX

С начала года

4.75%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.73%

1 год

24.66%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-10.90%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPIEX и DBMF

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
График комиссии CPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPIEX: 1.75%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPIEX и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CPIEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPIEX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPIEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPIEX: 1.95
DBMF: -0.82
Коэффициент Сортино CPIEX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 2.64
DBMF: -1.03
Коэффициент Омега CPIEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPIEX: 1.34
DBMF: 0.87
Коэффициент Кальмара CPIEX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 3.38
DBMF: -0.52
Коэффициент Мартина CPIEX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPIEX: 10.58
DBMF: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
-0.82
CPIEX
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и DBMF

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DBMF в 5.99%

TTM20242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		2.06%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и DBMF

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-13.73%
CPIEX
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и DBMF

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.15%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
3.00%
CPIEX
DBMF