PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPIEX с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - CPIEX is a Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CPIEX returned 23.61%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CPIEX charges 1.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

CPIEX

1 день
0.67%
1 месяц
6.12%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.50%
1 год
16.81%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.61%
10 лет*
8.95%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPIEX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-1.33%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between CPIEX and DBMF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с BRK-BCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CPIEX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.59

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.39

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.17

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

19.07

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.59

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

0.68

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.77

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и DBMF

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIEXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-20.39%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.10%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-15.60%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-20.39%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-6.59%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.65%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и DBMF

Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIEXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.12%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.76%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.17%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

12.52%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

12.41%

+0.31%

Сравнение комиссий CPIEX и DBMF

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и DBMF

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPIEX and DBMF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPIEX has higher volatility (3.33%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, CPIEX dropped -48.20% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPIEX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор