Сравнение CPIEX с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPIEX или DBMF.
Основные характеристики
| CPIEX | DBMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.99% | 8.61% |
| Дох-ть за 1 год | 26.92% | 3.49% |
| Дох-ть за 3 года | 23.75% | 6.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.54% | 6.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 0.24 |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 11.68% |
| Макс. просадка | -48.20% | -20.39% |
| Текущая просадка | -3.74% | -10.82% |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и DBMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и DBMF
С начала года, CPIEX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и DBMF
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPIEX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и DBMF
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DBMF в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 1.97% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 4.21% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и DBMF
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и DBMF
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.