PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-1.33%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий CPIEX и DBMF

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CPIEX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.19

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.98

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

4.35

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

18.69

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.19

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.69

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между CPIEX и DBMF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и DBMF

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DBMF в 5.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и DBMF

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-20.39%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.10%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-20.39%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.63%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-6.70%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.42%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и DBMF

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.94%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.20%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.10%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.09%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

12.66%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.48%

+0.23%