Сравнение CPER с HG=F
CPER (United States Copper Index Fund) is Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while HG=F (Copper) is an asset. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPER и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPER
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.78%
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 8.47% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -12.54% |
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% |
Correlation
The correlation between CPER and HG=F is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. HG=F — Ранг доходности на риск
CPER
HG=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPER c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и HG=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
CPER and HG=F have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPER и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор