PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с HG=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Copper (HG=F).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPER и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPER и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
HG=F
Copper		-0.22%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.99% соответственно.

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%

HG=F

1 день
0.54%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
11.57%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Copper

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC

Доходность на риск

CPER vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERHG=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.27

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.58

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.89

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

1.85

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HG=F равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.00

+0.09

Корреляция

Корреляция между CPER и HG=F составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CPER и HG=F

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки HG=F в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и HG=F.

Загрузка...

Показатели просадок

CPERHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-99.27%

+45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-25.17%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-34.96%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-36.54%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-9.04%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-29.73%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

12.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и HG=F

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPERHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

7.03%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

20.76%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

36.91%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

26.75%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

23.53%

+0.33%