PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с HG=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while HG=F (Copper) is an asset. Over the past 10 years, CPER returned 10.81%/yr vs 11.90%/yr for HG=F. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CPER и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 10.81% против 11.90% соответственно.

CPER

1 день
-4.15%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.92%
6 месяцев
14.18%
1 год
23.80%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.81%

HG=F

1 день
0.75%
1 месяц
6.40%
С начала года
15.98%
6 месяцев
19.54%
1 год
32.36%
3 года*
20.05%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		8.92%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
HG=F
Copper		15.98%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Correlation

The correlation between CPER and HG=F is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.85

The correlation between CPER and HG=F has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Copper

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC

Доходность на риск

CPER vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERHG=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.83

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.21

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

2.57

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HG=F равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.21

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CPER и HG=F

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки HG=F в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и HG=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-68.86%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-25.17%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-25.17%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-34.96%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-36.54%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.80%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.39%

-29.58%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

12.17%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и HG=F

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

8.62%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

21.89%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.75%

35.56%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

26.87%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

23.67%

+0.40%

Часто задаваемые вопросы

CPER and HG=F have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (10.18%) compared to HG=F (8.62%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs HG=F's -68.86%.

HG=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и HG=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор