PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с COPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HG=F и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
COPX
Global X Copper Miners ETF		7.06%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 10.23% против 21.18% соответственно.

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%

COPX

1 день
-1.65%
1 месяц
-11.68%
С начала года
7.06%
6 месяцев
29.42%
1 год
102.29%
3 года*
27.96%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

HG=F vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.44

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.77

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.63

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

13.75

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.44

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.16

-0.16

Корреляция

Корреляция между HG=F и COPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и COPX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=FCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-83.16%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-27.82%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-42.12%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-65.41%

+28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-19.69%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-39.59%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

7.35%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и COPX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 6.96%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=FCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

17.94%

-10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

33.85%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

42.23%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

36.04%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

35.51%

-11.98%