Сравнение HG=F с COPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX).
COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или COPX.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и COPX
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 3.21% против 7.36% соответственно.
HG=F
7.43%
-4.07%
-18.56%
9.35%
9.56%
3.21%
COPX
14.80%
-6.35%
-16.75%
25.98%
21.17%
7.36%
Основные характеристики
| HG=F | COPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 2.30 |
| Индекс Язвы | 11.82% | 12.04% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 33.45% |
| Макс. просадка | -62.54% | -83.16% |
| Текущая просадка | -18.56% | -18.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HG=F и COPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и COPX
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и COPX
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.64%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.