PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и COPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HG=F и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.42%
12.96%
HG=F
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.24

COPX:

-0.41

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.18

COPX:

-0.37

Коэф-т Омега

HG=F:

0.98

COPX:

0.96

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.25

COPX:

-0.48

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.38

COPX:

-0.80

Индекс Язвы

HG=F:

15.02%

COPX:

17.98%

Дневная вол-ть

HG=F:

23.42%

COPX:

34.84%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

HG=F:

-10.21%

COPX:

-29.77%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью -4.66%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 5.52% против 7.58% соответственно.


HG=F

С начала года

16.37%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

4.08%

1 год

11.75%

5 лет

15.90%

10 лет

5.52%

COPX

С начала года

-4.66%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-16.55%

5 лет

28.93%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: -0.24
COPX: -0.76
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
HG=F: -0.18
COPX: -0.96
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
HG=F: 0.98
COPX: 0.88
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
HG=F: -0.25
COPX: -0.86
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: -0.38
COPX: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа COPX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.76
HG=F
COPX

Просадки

Сравнение просадок HG=F и COPX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-29.77%
HG=F
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и COPX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 7.50%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
10.57%
HG=F
COPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab