Сравнение HG=F с COPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX).
COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HG=F и COPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HG=F и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG=F Copper | -0.22% | 39.82% | 3.50% | 2.10% | -14.63% | 26.84% | 25.81% | 6.31% | -20.28% | 31.73% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 8.86% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 9.99% против 21.11% соответственно.
HG=F
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.99%
COPX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 104.43%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG=F vs. COPX — Ранг доходности на риск
HG=F
COPX
Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG=F | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.49 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.81 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.81 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 14.52 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG=F | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.49 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.17 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HG=F и COPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и COPX
Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HG=F | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -83.16% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.17% | -27.82% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -42.12% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.54% | -65.41% | +28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -18.34% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -39.59% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 7.29% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и COPX
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 7.03%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HG=F | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 18.01% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 33.81% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 42.19% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 36.05% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 35.51% | -11.98% |