PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с COPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HG=F и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		-0.22%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.86%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 9.99% против 21.11% соответственно.

HG=F

1 день
0.54%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
11.57%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.99%

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

HG=F vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.49

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.81

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.81

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

14.52

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.49

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.17

-0.16

Корреляция

Корреляция между HG=F и COPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и COPX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=FCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-83.16%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-27.82%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-42.12%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-65.41%

+28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-18.34%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-39.59%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

7.29%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и COPX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 7.03%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=FCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

18.01%

-10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

33.81%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

42.19%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

36.05%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

35.51%

-11.98%