PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и COPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HG=F и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.58%
19.12%
HG=F
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.30

COPX:

0.17

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.57

COPX:

0.47

Коэф-т Омега

HG=F:

1.07

COPX:

1.06

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.26

COPX:

0.21

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.51

COPX:

0.43

Индекс Язвы

HG=F:

13.16%

COPX:

13.51%

Дневная вол-ть

HG=F:

21.73%

COPX:

33.24%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

HG=F:

-21.06%

COPX:

-25.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HG=F показывает доходность 4.14%, а COPX немного ниже – 4.12%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 3.47% против 7.89% соответственно.


HG=F

С начала года

4.14%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-10.08%

1 год

3.39%

5 лет

7.43%

10 лет

3.47%

COPX

С начала года

4.12%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

-13.65%

1 год

3.33%

5 лет

16.76%

10 лет

7.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.000.300.33
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.500.570.67
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.071.08
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.260.39
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.510.78
HG=F
COPX

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа COPX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
0.33
HG=F
COPX

Просадки

Сравнение просадок HG=F и COPX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.06%
-25.94%
HG=F
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и COPX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 4.19%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
7.76%
HG=F
COPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab