PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HG=F (Copper) is an asset, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, HG=F returned 11.90%/yr vs 20.17%/yr for COPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 11.90% против 20.17% соответственно.

HG=F

1 день
0.75%
1 месяц
6.40%
С начала года
15.98%
6 месяцев
19.54%
1 год
32.36%
3 года*
20.05%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.90%

COPX

1 день
-10.62%
1 месяц
-3.51%
С начала года
12.33%
6 месяцев
21.35%
1 год
91.56%
3 года*
32.23%
5 лет*
17.20%
10 лет*
20.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG=F и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		15.98%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
COPX
Global X Copper Miners ETF		12.33%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between HG=F and COPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.64

The correlation between HG=F and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

HG=F vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.15

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.50

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.31

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

10.53

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.15

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HG=F и COPX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HG=FCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.86%

-83.16%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-27.82%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-39.72%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-42.12%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-65.41%

+28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-15.74%

+13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-39.29%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

8.72%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и COPX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.62%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HG=FCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

18.20%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

37.26%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

42.83%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

36.80%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

35.68%

-12.01%

Часто задаваемые вопросы

HG=F and COPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (18.20%) compared to HG=F (8.62%). In terms of maximum drawdown, HG=F dropped -68.86% vs COPX's -83.16%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG=F и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор