PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и COPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HG=F и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.71%
-9.46%
HG=F
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.55

COPX:

0.33

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.89

COPX:

0.68

Коэф-т Омега

HG=F:

1.11

COPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.55

COPX:

0.41

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.86

COPX:

0.69

Индекс Язвы

HG=F:

14.81%

COPX:

16.24%

Дневная вол-ть

HG=F:

22.43%

COPX:

33.67%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

HG=F:

-10.92%

COPX:

-24.23%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.32% соответственно.


HG=F

С начала года

13.25%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

8.71%

1 год

17.47%

5 лет

11.79%

10 лет

5.46%

COPX

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-9.47%

1 год

9.62%

5 лет

20.77%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.55-0.20
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.89-0.07
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.110.99
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.55-0.24
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.86-0.38
HG=F
COPX

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа COPX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.55
-0.20
HG=F
COPX

Просадки

Сравнение просадок HG=F и COPX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.92%
-24.23%
HG=F
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и COPX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 6.85%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.85%
9.54%
HG=F
COPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab