PortfoliosLab logo
Сравнение HG=F с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и COPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HG=F и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.45%
21.62%
HG=F
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.13

COPX:

-0.26

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.34

COPX:

-0.11

Коэф-т Омега

HG=F:

1.05

COPX:

0.99

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.14

COPX:

-0.26

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.36

COPX:

-0.52

Индекс Язвы

HG=F:

8.73%

COPX:

19.53%

Дневная вол-ть

HG=F:

25.56%

COPX:

39.19%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

HG=F:

-7.25%

COPX:

-24.38%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 5.56% против 6.97% соответственно.


HG=F

С начала года

20.20%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

11.53%

1 год

5.93%

5 лет

15.03%

10 лет

5.56%

COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-16.11%

5 лет

25.54%

10 лет

6.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: 0.13
COPX: -0.43
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
HG=F: 0.34
COPX: -0.41
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
HG=F: 1.05
COPX: 0.95
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
HG=F: 0.14
COPX: -0.40
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: 0.36
COPX: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа COPX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.43
HG=F
COPX

Просадки

Сравнение просадок HG=F и COPX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.25%
-24.38%
HG=F
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и COPX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 13.73%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
20.36%
HG=F
COPX