Сравнение HG=F с COPX

С начала года, HG=F показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 4.58% против 7.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа COPX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.