PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с ICOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, CPER returned 29.71% vs 102.60% for ICOP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPER charges 1.06%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности CPER и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.29%.

CPER

1 день
-2.91%
1 месяц
10.79%
С начала года
12.76%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.71%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.91%

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и ICOP

2026 (YTD)202520242023
CPER
United States Copper Index Fund		12.76%38.95%4.23%2.55%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between CPER and ICOP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between CPER and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPYCPER с SCCO
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKLICOP с SCCO

Доходность на риск

CPER vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.77

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.11

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.95

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

14.50

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ICOP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.77

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.08

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CPER и ICOP

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-38.67%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-26.13%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.29%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-11.67%

-13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

7.10%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и ICOP

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.73%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

13.69%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

32.28%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

37.29%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

33.77%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

33.77%

-9.73%

Сравнение комиссий CPER и ICOP

CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и ICOP

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM202520242023
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

CPER and ICOP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to CPER (9.73%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 102.60% vs 29.71% for CPER. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 102.60% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for CPER.

CPER is categorized as Metals, while ICOP is Commodity Producers Equities. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор