PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPER с ICOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с ICOP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP).

CPER и ICOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или ICOP.

Корреляция

Корреляция между CPER и ICOP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPER и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.05

ICOP:

-0.40

Коэф-т Сортино

CPER:

0.25

ICOP:

-0.31

Коэф-т Омега

CPER:

1.03

ICOP:

0.96

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.05

ICOP:

-0.34

Коэф-т Мартина

CPER:

0.09

ICOP:

-0.66

Индекс Язвы

CPER:

13.11%

ICOP:

20.06%

Дневная вол-ть

CPER:

28.16%

ICOP:

35.72%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

ICOP:

-38.67%

Текущая просадка

CPER:

-11.63%

ICOP:

-22.16%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у ICOP с доходностью 6.15%.

CPER

С начала года

15.02%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

6.75%

1 год

1.30%

5 лет

13.63%

10 лет

4.07%

ICOP

С начала года

6.15%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

-6.70%

1 год

-14.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPER и ICOP

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

CPER
United States Copper Index Fund
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и ICOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа ICOP равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и ICOP

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20242023
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.76%1.87%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CPER и ICOP

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и ICOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и ICOP

Загрузка...