Сравнение HG=F с COPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и WisdomTree Copper (COPA.L).
COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или COPA.L.
Основные характеристики
| HG=F | COPA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.85% | 14.31% |
| Дох-ть за 1 год | 18.10% | 18.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 1.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 9.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.01% | 1.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 20.06% |
| Макс. просадка | -62.54% | -67.45% |
| Текущая просадка | -13.69% | -23.01% |
Корреляция
Корреляция между HG=F и COPA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и COPA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HG=F показывает доходность 13.85%, а COPA.L немного выше – 14.31%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции COPA.L по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и COPA.L
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и COPA.L
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с WisdomTree Copper (COPA.L) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.