График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPER
United States Copper Index Fund (CPER) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции CPER — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPER 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United States Copper Index Fund (CPER) показал доход в 12.76% с начала года и 29.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPER составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
United States Copper Index Fund
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPER по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CPER закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 янв. 2016 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 30 июл. 2025 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.20% | 1.24% | -6.64% | 6.10% | 6.38% | 1.44% | 12.76% | ||||||
| 2025 | 6.72% | 5.70% | 11.35% | -9.68% | 2.87% | 7.77% | -13.24% | 2.48% | 6.65% | 5.10% | 2.38% | 8.30% | 38.95% |
| 2024 | 0.21% | -1.24% | 5.15% | 12.70% | 0.39% | -4.26% | -3.64% | 0.34% | 7.75% | -3.49% | -5.70% | -2.48% | 4.23% |
| 2023 | 11.04% | -3.12% | 0.40% | -4.37% | -5.16% | 2.56% | 6.98% | -5.16% | -2.21% | -1.39% | 4.85% | 1.43% | 4.55% |
| 2022 | -2.61% | 3.40% | 4.78% | -7.87% | -1.81% | -14.44% | -2.34% | -2.63% | -3.22% | -0.49% | 12.14% | 1.18% | -15.14% |
| 2021 | 0.82% | 14.56% | -1.91% | 11.41% | 5.18% | -9.08% | 4.38% | -2.48% | -6.18% | 7.15% | -2.35% | 3.82% | 25.21% |
Метрики бенчмарка
United States Copper Index Fund has an annualized alpha of -0.65%, beta of 0.48, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2011.
- This ETF participated in 74.88% of S&P 500 Index downside but only 44.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.65%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 44.21%
- Участие в снижении
- 74.88%
Комиссия
Комиссия CPER составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPER имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Copper Index Fund (CPER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPER | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.93 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 13.52 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States Copper Index Fund показал максимальную просадку в 54.04%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1335 торговых сессий.
Текущая просадка United States Copper Index Fund составляет 2.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.04%янв. 2016 г. | 3y 11mo | 5y 3mo | 9y 2moфевр. 2012 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.75%июль 2022 г. | 4mo 9d | 1y 10mo | 2y 2moмарт 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -24.77%авг. 2025 г. | 11d | 5mo 3d | 5mo 14dиюль 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.47%апр. 2025 г. | 12d | 3mo 1d | 3mo 13dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.26%авг. 2024 г. | 2mo 17d | 7mo 14d | 10mo 1dмай 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| CPER | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -56.78% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -9.10% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -18.90% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -25.43% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -33.92% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.74% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | -10.72% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 1.97% | +9.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPER
Добавьте United States Copper Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPER