График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPER
United States Copper Index Fund (CPER) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции CPER — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPER 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,409.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United States Copper Index Fund (CPER) показал доход в 6.75% с начала года и 21.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPER составила 10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
United States Copper Index Fund
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CPER по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CPER закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 янв. 2016 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 30 июл. 2025 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.20% | 1.24% | -6.64% | 6.10% | 6.38% | -3.96% | 6.75% | ||||||
| 2025 | 6.72% | 5.70% | 11.35% | -9.68% | 2.87% | 7.77% | -13.24% | 2.48% | 6.65% | 5.10% | 2.38% | 8.30% | 38.95% |
| 2024 | 0.21% | -1.24% | 5.15% | 12.70% | 0.39% | -4.26% | -3.64% | 0.34% | 7.75% | -3.49% | -5.70% | -2.48% | 4.23% |
| 2023 | 11.04% | -3.12% | 0.40% | -4.37% | -5.16% | 2.56% | 6.98% | -5.16% | -2.21% | -1.39% | 4.85% | 1.43% | 4.55% |
| 2022 | -2.61% | 3.40% | 4.78% | -7.87% | -1.81% | -14.44% | -2.34% | -2.63% | -3.22% | -0.49% | 12.14% | 1.18% | -15.14% |
| 2021 | 0.82% | 14.56% | -1.91% | 11.41% | 5.18% | -9.08% | 4.38% | -2.48% | -6.18% | 7.15% | -2.35% | 3.82% | 25.21% |
Метрики бенчмарка
United States Copper Index Fund has an annualized alpha of -0.99%, beta of 0.48, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2011.
- This ETF participated in 76.61% of S&P 500 Index downside but only 44.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.99%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 44.21%
- Участие в снижении
- 76.61%
Комиссия
Комиссия CPER составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPER имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Copper Index Fund (CPER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.46 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 10.92 | -9.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States Copper Index Fund показал максимальную просадку в 54.04%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1335 торговых сессий.
Текущая просадка United States Copper Index Fund составляет 8.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.04%янв. 2016 г. | 3y 11mo | 5y 3mo | 9y 2moфевр. 2012 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.75%июль 2022 г. | 4mo 9d | 1y 10mo | 2y 2moмарт 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -24.77%авг. 2025 г. | 11d | 5mo 3d | 5mo 14dиюль 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.47%апр. 2025 г. | 12d | 3mo 1d | 3mo 13dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.26%авг. 2024 г. | 2mo 17d | 7mo 14d | 10mo 1dмай 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| CPER | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -56.78% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -9.10% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -18.90% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -25.43% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -33.92% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -3.21% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -10.71% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 2.04% | +9.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPER
Добавьте United States Copper Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPER