PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
United States Copper Index Fund (CPER)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9117181043

CUSIP

911718104

Эмитент

Concierge Technologies

Дата выпуска

15 нояб. 2011 г.

Категория

Metals

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

SummerHaven Copper Index Total Return

Класс актива

Товарные активы

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CPER с COPX CPER с COPLX CPER с SLX CPER с SCCO CPER с GLD CPER с TAGS CPER с VDE CPER с SPY CPER с QQQ CPER с DODIX
Популярные сравнения:
CPER с COPX CPER с COPLX CPER с SLX CPER с SCCO CPER с GLD CPER с TAGS CPER с VDE CPER с SPY CPER с QQQ CPER с DODIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United States Copper Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.67%
11.19%
CPER (United States Copper Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United States Copper Index Fund показал доход в 8.33% с начала года и 10.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United States Copper Index Fund составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


CPER

С начала года

8.33%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-16.67%

1 год

10.38%

5 лет (среднегодовая)

9.65%

10 лет (среднегодовая)

2.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.21%-1.24%5.15%12.70%0.39%-4.26%-3.64%0.34%7.75%-3.49%8.33%
202311.04%-3.12%0.40%-4.37%-5.16%2.56%6.98%-5.16%-2.21%-1.39%4.85%1.43%4.55%
2022-2.61%3.40%4.78%-7.87%-1.81%-14.44%-2.34%-2.63%-3.22%-0.49%12.14%1.18%-15.14%
20210.83%14.56%-1.91%11.41%5.18%-9.08%4.38%-2.48%-6.18%7.15%-2.35%3.82%25.22%
2020-10.03%0.63%-12.72%7.86%3.75%10.06%5.16%5.63%-1.37%1.18%12.74%1.88%23.89%
20195.63%5.98%-0.48%-0.73%-9.43%2.98%-1.56%-4.16%0.78%2.55%0.71%5.33%6.66%
2018-2.89%-2.40%-3.83%1.59%0.26%-4.29%-4.35%-6.57%5.14%-5.12%4.44%-5.60%-21.91%
20178.75%-1.07%-1.59%-2.37%-0.81%4.16%6.74%6.25%-4.30%4.99%-1.19%7.12%28.80%
2016-4.56%3.45%3.10%3.67%-7.60%4.20%0.79%-6.26%5.84%-0.34%16.89%-3.20%14.58%
2015-12.28%7.79%3.39%4.20%-4.49%-4.39%-8.68%-2.55%-0.89%-1.22%-11.17%4.25%-24.96%
2014-6.29%0.29%-4.57%-0.43%3.13%1.61%2.47%-1.51%-6.14%1.03%-5.85%-1.52%-16.96%
20134.59%-5.10%-3.31%-8.35%3.14%-7.01%1.11%3.44%1.68%0.31%-2.93%4.81%-8.45%

Комиссия

Комиссия CPER составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPER среди ETFs на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Copper Index Fund (CPER) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.542.54
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.883.40
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.47
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.533.66
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2216.28
CPER
^GSPC

United States Copper Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54
2.54
CPER (United States Copper Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


United States Copper Index Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.67%
-1.41%
CPER (United States Copper Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United States Copper Index Fund показал максимальную просадку в 54.04%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1287 торговых сессий.

Текущая просадка United States Copper Index Fund составляет 16.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.04%10 февр. 2012 г.71715 янв. 2016 г.12876 мая 2021 г.2004
-34.75%7 мар. 2022 г.9014 июл. 2022 г.46215 мая 2024 г.552
-21.26%22 мая 2024 г.537 авг. 2024 г.
-16.49%12 мая 2021 г.7019 авг. 2021 г.1364 мар. 2022 г.206
-8.18%12 дек. 2011 г.314 дек. 2011 г.1612 янв. 2012 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United States Copper Index Fund составляет 8.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.41%
4.07%
CPER (United States Copper Index Fund)
Benchmark (^GSPC)