PortfoliosLab logo
United States Copper Index Fund (CPER)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9117181043

CUSIP

911718104

Дата выпуска

15 нояб. 2011 г.

Категория

Metals

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

SummerHaven Copper Index Total Return

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия CPER составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPER: 0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United States Copper Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.65%
339.27%
CPER (United States Copper Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United States Copper Index Fund показал доход в 20.75% с начала года и 7.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United States Copper Index Fund составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


CPER

С начала года

20.75%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

10.75%

1 год

7.08%

5 лет

15.56%

10 лет

5.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.72%5.70%11.35%-3.86%20.75%
20240.21%-1.24%5.15%12.70%0.39%-4.26%-3.64%0.34%7.75%-3.49%-5.70%-2.48%4.23%
202311.04%-3.12%0.40%-4.37%-5.16%2.56%6.98%-5.16%-2.21%-1.39%4.85%1.43%4.55%
2022-2.61%3.40%4.78%-7.87%-1.81%-14.44%-2.34%-2.63%-3.22%-0.49%12.14%1.18%-15.14%
20210.83%14.56%-1.91%11.41%5.18%-9.08%4.38%-2.48%-6.18%7.15%-2.35%3.82%25.22%
2020-10.03%0.63%-12.72%7.86%3.75%10.06%5.16%5.63%-1.37%1.18%12.74%1.88%23.89%
20195.63%5.98%-0.48%-0.73%-9.43%2.98%-1.56%-4.16%0.78%2.55%0.71%5.33%6.66%
2018-2.89%-2.40%-3.83%1.59%0.26%-4.29%-4.35%-6.57%5.14%-5.12%4.44%-5.60%-21.91%
20178.75%-1.07%-1.59%-2.37%-0.81%4.16%6.74%6.25%-4.30%4.99%-1.19%7.12%28.80%
2016-4.56%3.45%3.10%3.67%-7.60%4.20%0.79%-6.26%5.84%-0.34%16.89%-3.20%14.58%
2015-12.28%7.79%3.39%4.20%-4.49%-4.39%-8.68%-2.55%-0.89%-1.22%-11.17%4.25%-24.96%
2014-6.29%0.29%-4.57%-0.43%3.13%1.61%2.47%-1.51%-6.14%1.03%-5.85%-1.52%-16.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPER составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Copper Index Fund (CPER) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CPER: 0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPER: 0.67
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CPER: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CPER: 0.46
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CPER: 0.76
^GSPC: 1.94

United States Copper Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.46
CPER (United States Copper Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


United States Copper Index Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.24%
-10.07%
CPER (United States Copper Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United States Copper Index Fund показал максимальную просадку в 54.04%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1287 торговых сессий.

Текущая просадка United States Copper Index Fund составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.04%10 февр. 2012 г.71715 янв. 2016 г.12876 мая 2021 г.2004
-34.75%7 мар. 2022 г.9014 июл. 2022 г.46215 мая 2024 г.552
-21.47%27 мар. 2025 г.98 апр. 2025 г.
-21.26%22 мая 2024 г.537 авг. 2024 г.15319 мар. 2025 г.206
-16.49%12 мая 2021 г.7019 авг. 2021 г.1364 мар. 2022 г.206

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United States Copper Index Fund составляет 15.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.15%
14.23%
CPER (United States Copper Index Fund)
Benchmark (^GSPC)