Сравнение HG=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.11% против 11.16% соответственно.
HG=F
5.26%
-6.06%
-15.20%
8.44%
8.91%
3.11%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| HG=F | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 11.96% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 22.09% | 12.23% |
| Макс. просадка | -62.54% | -56.78% |
| Текущая просадка | -20.21% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и ^GSPC
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.