PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HG=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.29% соответственно.

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HG=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=F^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.88

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

6.43

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=F^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.46

-0.46

Корреляция

Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и ^GSPC

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-56.78%

-42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-9.10%

-16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-25.43%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-33.92%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.67%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-10.75%

-18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

2.62%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.29%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

9.55%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

18.33%

+18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

16.90%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

18.04%

+5.49%