Сравнение HG=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HG=F и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и ^GSPC
Основные характеристики
HG=F:
-0.24
^GSPC:
0.25
HG=F:
-0.18
^GSPC:
0.41
HG=F:
0.98
^GSPC:
1.06
HG=F:
-0.25
^GSPC:
0.30
HG=F:
-0.38
^GSPC:
1.15
HG=F:
15.02%
^GSPC:
3.18%
HG=F:
23.42%
^GSPC:
14.78%
HG=F:
-62.54%
^GSPC:
-56.78%
HG=F:
-10.21%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.52% против 10.02% соответственно.
HG=F
16.37%
2.83%
4.08%
11.75%
15.90%
5.52%
^GSPC
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG=F и ^GSPC
HG=F
^GSPC
Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и ^GSPC
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.