PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HG=F (Copper) is an asset, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

HG=F

1 день
0.75%
1 месяц
9.87%
С начала года
15.98%
6 месяцев
21.51%
1 год
33.62%
3 года*
20.05%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.90%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG=F и ^GSPC

2026 (YTD)2025
HG=F
Copper		15.98%16.13%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between HG=F and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

HG=F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=F^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=F^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.91

-1.70

Просадки

Сравнение просадок HG=F и ^GSPC

Максимальная просадка HG=F за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HG=F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.86%

-9.10%

-59.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.97%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-1.13%

-28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HG=F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

12.19%

+23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

12.19%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

12.19%

+11.48%

Часто задаваемые вопросы

HG=F and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG=F и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор