PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPER returned 10.97%/yr vs 21.46%/yr for COPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPER charges 1.06%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 10.97% против 21.46% соответственно.

CPER

1 день
0.79%
1 месяц
9.36%
С начала года
13.64%
6 месяцев
20.98%
1 год
30.22%
3 года*
19.73%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.97%

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		13.64%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between CPER and COPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.63

The correlation between CPER and COPX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPYCPER с SCCO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMXCOPX с HG=F

Доходность на риск

CPER vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.87

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.12

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

4.27

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

13.66

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.87

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.19

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-83.16%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-27.82%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-39.72%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-42.12%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-65.41%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-5.73%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-39.29%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

8.67%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPX

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.60%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

15.34%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

35.68%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

41.41%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

36.50%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

35.54%

-11.50%

Сравнение комиссий CPER и COPX

CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPX

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPER and COPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to CPER (9.60%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.46% vs 10.97% for CPER. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.46% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for CPER.

CPER is categorized as Metals, while COPX is Materials. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: USCF and Global X. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор