PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с COPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с COPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

CPER и COPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPER и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.86%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 9.08% против 21.11% соответственно.

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPYCPER с SCCO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMXCOPX с HG=F

Сравнение комиссий CPER и COPX

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

CPER
United States Copper Index Fund
COPX
Global X Copper Miners ETF

Доходность на риск

CPER vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.49

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.81

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.81

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

14.52

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.49

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.17

-0.07

Корреляция

Корреляция между CPER и COPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPX

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPERCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-83.16%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-27.82%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-42.12%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-65.41%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-18.34%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-39.59%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

7.29%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPX

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPERCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

18.01%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

33.81%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

42.19%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

36.05%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

35.51%

-11.65%