PortfoliosLab logo
Сравнение CPER с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPER и COPX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.56%
24.73%
CPER
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.32

COPX:

-0.28

Коэф-т Сортино

CPER:

0.63

COPX:

-0.15

Коэф-т Омега

CPER:

1.08

COPX:

0.98

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.41

COPX:

-0.28

Коэф-т Мартина

CPER:

0.69

COPX:

-0.57

Индекс Язвы

CPER:

12.93%

COPX:

19.47%

Дневная вол-ть

CPER:

27.68%

COPX:

39.19%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

CPER:

-6.53%

COPX:

-23.73%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 5.23% против 7.23% соответственно.


CPER

С начала года

21.66%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

11.76%

1 год

9.60%

5 лет

15.74%

10 лет

5.23%

COPX

С начала года

3.54%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-9.84%

5 лет

26.00%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPER и COPX

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.


График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPER: 0.80%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CPER: 0.32
COPX: -0.28
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPER: 0.63
COPX: -0.15
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CPER: 1.08
COPX: 0.98
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CPER: 0.41
COPX: -0.28
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CPER: 0.69
COPX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа COPX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.28
CPER
COPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPX

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.74%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPX

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.53%
-23.73%
CPER
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPX

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 15.16%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 20.95%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
20.95%
CPER
COPX