PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с COPJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CPER returned 19.73%/yr vs 46.22%/yr for COPJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPER charges 1.06%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 15.47%.

CPER

1 день
0.79%
1 месяц
9.36%
С начала года
13.64%
6 месяцев
20.98%
1 год
30.22%
3 года*
19.73%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.97%

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и COPJ

2026 (YTD)202520242023
CPER
United States Copper Index Fund		13.64%38.95%4.23%-2.74%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between CPER and COPJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between CPER and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с SPYCPER с SCCO
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с SLVPCOPJ с EVX

Доходность на риск

CPER vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.89

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.10

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.78

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

11.02

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.89

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.10

-0.96

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPJ

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-32.28%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-32.28%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-32.28%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-11.73%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-11.86%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

11.05%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPJ

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.60%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

15.38%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

35.19%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

42.15%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

34.76%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

34.76%

-10.72%

Сравнение комиссий CPER и COPJ

CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPJ

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPER and COPJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.38%) compared to CPER (9.60%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 46.22% vs 19.73% for CPER. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 46.22% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 0.00% for CPER.

CPER is categorized as Metals, while COPJ is Commodity Producers Equities. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: USCF and Sprott. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор