Сравнение CPER с COPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ).
CPER и COPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPER и COPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | -2.74% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 1.20%.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и COPJ
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.
Доходность на риск
CPER vs. COPJ — Ранг доходности на риск
CPER
COPJ
Сравнение CPER c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.96 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 3.13 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.78 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 13.93 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.96 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.03 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между CPER и COPJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и COPJ
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и COPJ
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -32.28% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -32.28% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -22.65% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -11.59% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 8.76% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и COPJ
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 17.82% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 34.55% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 41.70% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 33.87% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 33.87% | -10.01% |