Сравнение HG=F с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или BZ=F.
Корреляция
Корреляция между HG=F и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и BZ=F
Основные характеристики
HG=F:
0.30
BZ=F:
-0.44
HG=F:
0.57
BZ=F:
-0.46
HG=F:
1.07
BZ=F:
0.94
HG=F:
0.26
BZ=F:
-0.20
HG=F:
0.51
BZ=F:
-0.80
HG=F:
13.16%
BZ=F:
13.37%
HG=F:
21.73%
BZ=F:
24.38%
HG=F:
-62.54%
BZ=F:
-86.77%
HG=F:
-21.06%
BZ=F:
-50.07%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 3.47% против 1.63% соответственно.
HG=F
4.14%
-2.47%
-10.08%
3.39%
7.43%
3.47%
BZ=F
-5.32%
0.62%
-14.43%
-7.86%
1.87%
1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и BZ=F
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и BZ=F
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 4.19%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.