Сравнение HG=F с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или BZ=F.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и BZ=F
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 3.21% против -0.88% соответственно.
HG=F
7.43%
-4.07%
-18.56%
9.35%
9.56%
3.21%
BZ=F
-4.85%
0.16%
-11.56%
-10.96%
2.62%
-0.88%
Основные характеристики
| HG=F | BZ=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | -0.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | -0.13 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | -0.45 |
| Индекс Язвы | 11.82% | 11.90% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 25.33% |
| Макс. просадка | -62.54% | -86.77% |
| Текущая просадка | -18.56% | -49.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HG=F и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и BZ=F
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и BZ=F
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.63%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.