Сравнение HG=F с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или BZ=F.
Основные характеристики
| HG=F | BZ=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.85% | 12.71% |
| Дох-ть за 1 год | 18.10% | 15.93% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 6.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.01% | -2.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 25.04% |
| Макс. просадка | -62.54% | -86.77% |
| Текущая просадка | -13.69% | -40.56% |
Корреляция
Корреляция между HG=F и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и BZ=F
С начала года, HG=F показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 3.01% против -2.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и BZ=F
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и BZ=F
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.