PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с BZ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Доходность

Сравнение доходности HG=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 79.21%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.21% соответственно.

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

HG=F vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.93

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.42

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.93

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

5.15

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.15

-0.14

Корреляция

Корреляция между HG=F и BZ=F составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и BZ=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=FBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-86.77%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-23.58%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-53.96%

+19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-77.60%

+41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-25.35%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-41.03%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

13.39%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и BZ=F

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 6.96%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.56%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=FBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

32.56%

-25.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

37.42%

-16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

42.56%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

35.84%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

38.61%

-15.08%