PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HG=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.35%
-4.43%
HG=F
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.77

BZ=F:

-0.15

Коэф-т Сортино

HG=F:

1.17

BZ=F:

-0.03

Коэф-т Омега

HG=F:

1.15

BZ=F:

1.00

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.72

BZ=F:

-0.07

Коэф-т Мартина

HG=F:

1.22

BZ=F:

-0.25

Индекс Язвы

HG=F:

14.12%

BZ=F:

14.19%

Дневная вол-ть

HG=F:

21.86%

BZ=F:

24.00%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

HG=F:

-15.23%

BZ=F:

-45.22%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 5.14% против 4.60% соответственно.


HG=F

С начала года

8.87%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

-2.35%

1 год

16.03%

5 лет

8.63%

10 лет

5.14%

BZ=F

С начала года

7.21%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-4.43%

1 год

2.39%

5 лет

4.13%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.000.53-0.10
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.500.860.02
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.121.00
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.51-0.05
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.79-0.18
HG=F
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.53
-0.10
HG=F
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок HG=F и BZ=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.23%
-45.22%
HG=F
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и BZ=F

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 3.63%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.63%
5.02%
HG=F
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab