Сравнение HG=F с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или BZ=F.
Корреляция
Корреляция между HG=F и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и BZ=F
Основные характеристики
HG=F:
0.77
BZ=F:
-0.15
HG=F:
1.17
BZ=F:
-0.03
HG=F:
1.15
BZ=F:
1.00
HG=F:
0.72
BZ=F:
-0.07
HG=F:
1.22
BZ=F:
-0.25
HG=F:
14.12%
BZ=F:
14.19%
HG=F:
21.86%
BZ=F:
24.00%
HG=F:
-62.54%
BZ=F:
-86.77%
HG=F:
-15.23%
BZ=F:
-45.22%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 5.14% против 4.60% соответственно.
HG=F
8.87%
4.59%
-2.35%
16.03%
8.63%
5.14%
BZ=F
7.21%
7.42%
-4.43%
2.39%
4.13%
4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG=F и BZ=F
HG=F
BZ=F
Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и BZ=F
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и BZ=F
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 3.63%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.