PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с BZ=F

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между HG=F и BZ=F составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.19

BZ=F:

-0.72

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.05

BZ=F:

-0.83

Коэф-т Омега

HG=F:

0.99

BZ=F:

0.90

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.19

BZ=F:

-0.34

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.39

BZ=F:

-1.29

Индекс Язвы

HG=F:

11.06%

BZ=F:

15.38%

Дневная вол-ть

HG=F:

26.49%

BZ=F:

28.29%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

HG=F:

-11.06%

BZ=F:

-55.33%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 4.58% против -0.23% соответственно.

HG=F

С начала года

15.27%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

13.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.10%

10 лет

4.58%

BZ=F

С начала года

-12.58%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-9.73%

1 год

-20.79%

5 лет

14.57%

10 лет

-0.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и BZ=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и BZ=F

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.57%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...