PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с BZ=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HG=F (Copper) and BZ=F (Crude Oil Brent) are both assets. Over the past 10 years, HG=F returned 11.90%/yr vs 6.53%/yr for BZ=F. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 56.35%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 11.90% против 6.53% соответственно.

HG=F

1 день
0.75%
1 месяц
6.40%
С начала года
15.98%
6 месяцев
19.54%
1 год
32.36%
3 года*
20.05%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.90%

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG=F и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		15.98%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Correlation

The correlation between HG=F and BZ=F is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1988 г.

0.20

The correlation between HG=F and BZ=F shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

HG=F vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.86

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.32

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.74

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

2.92

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.13

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HG=F и BZ=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HG=FBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.86%

-86.77%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-23.63%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-38.97%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-53.96%

+19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-77.60%

+41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-34.87%

+33.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-40.98%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

11.46%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и BZ=F

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.62%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HG=FBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

15.08%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

45.73%

-23.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

47.65%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

37.44%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

39.20%

-15.53%

Часто задаваемые вопросы

HG=F and BZ=F have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (15.08%) compared to HG=F (8.62%). In terms of maximum drawdown, HG=F dropped -68.86% vs BZ=F's -86.77%.

BZ=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG=F и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор