PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и BZ=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HG=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.73%
-15.20%
HG=F
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.30

BZ=F:

-0.44

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.57

BZ=F:

-0.46

Коэф-т Омега

HG=F:

1.07

BZ=F:

0.94

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.26

BZ=F:

-0.20

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.51

BZ=F:

-0.80

Индекс Язвы

HG=F:

13.16%

BZ=F:

13.37%

Дневная вол-ть

HG=F:

21.73%

BZ=F:

24.38%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

HG=F:

-21.06%

BZ=F:

-50.07%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 3.47% против 1.63% соответственно.


HG=F

С начала года

4.14%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-10.08%

1 год

3.39%

5 лет

7.43%

10 лет

3.47%

BZ=F

С начала года

-5.32%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-7.86%

5 лет

1.87%

10 лет

1.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.000.44
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком00.000.501.001.502.002.500.74
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком01.001.101.201.301.10
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.38-0.21
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.71-0.81
HG=F
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
-0.45
HG=F
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок HG=F и BZ=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.06%
-50.07%
HG=F
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и BZ=F

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 4.19%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
5.50%
HG=F
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab