PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с FCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).

Доходность

Сравнение доходности HG=F и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и FCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		-0.22%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		20.80%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 9.99% против 21.13% соответственно.

HG=F

1 день
0.54%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
11.57%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.99%

FCX

1 день
4.12%
1 месяц
-10.38%
С начала года
20.80%
6 месяцев
57.51%
1 год
62.74%
3 года*
15.97%
5 лет*
14.05%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с BRK-BFCX с CSX

Доходность на риск

HG=F vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.24

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.68

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.57

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

6.72

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.24

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.15

-0.15

Корреляция

Корреляция между HG=F и FCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и FCX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и FCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=FFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-92.52%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-24.90%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-51.47%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-72.59%

+36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-11.07%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-39.82%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

9.51%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и FCX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 7.03%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=FFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

17.03%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

31.32%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

50.89%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

44.72%

-17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

49.31%

-25.78%