Сравнение HG=F с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или FCX.
Корреляция
Корреляция между HG=F и FCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и FCX
Основные характеристики
HG=F:
-0.24
FCX:
-0.77
HG=F:
-0.18
FCX:
-0.97
HG=F:
0.98
FCX:
0.88
HG=F:
-0.25
FCX:
-0.78
HG=F:
-0.38
FCX:
-1.46
HG=F:
15.02%
FCX:
20.40%
HG=F:
23.42%
FCX:
38.52%
HG=F:
-62.54%
FCX:
-92.44%
HG=F:
-10.21%
FCX:
-38.32%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 5.52% против 6.86% соответственно.
HG=F
16.37%
2.83%
4.08%
11.75%
15.90%
5.52%
FCX
-11.67%
-3.98%
-32.21%
-31.59%
41.30%
6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG=F и FCX
HG=F
FCX
Сравнение HG=F c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и FCX
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и FCX
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 7.50%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.