Сравнение HG=F с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или FCX.
Корреляция
Корреляция между HG=F и FCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и FCX
Основные характеристики
HG=F:
0.30
FCX:
-0.14
HG=F:
0.57
FCX:
0.05
HG=F:
1.07
FCX:
1.01
HG=F:
0.26
FCX:
-0.16
HG=F:
0.51
FCX:
-0.35
HG=F:
13.16%
FCX:
13.78%
HG=F:
21.73%
FCX:
34.92%
HG=F:
-62.54%
FCX:
-92.46%
HG=F:
-21.06%
FCX:
-28.74%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 3.47% против 6.64% соответственно.
HG=F
4.14%
-2.47%
-10.08%
3.39%
7.43%
3.47%
FCX
-7.56%
-11.08%
-21.12%
-6.82%
26.46%
6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и FCX
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и FCX
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 4.19%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.