Сравнение HG=F с FCX

С начала года, HG=F показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 5.61% против 6.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа FCX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 13.73%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.