PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и FCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HG=F и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.66%
79.11%
HG=F
FCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.24

FCX:

-0.77

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.18

FCX:

-0.97

Коэф-т Омега

HG=F:

0.98

FCX:

0.88

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.25

FCX:

-0.78

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.38

FCX:

-1.46

Индекс Язвы

HG=F:

15.02%

FCX:

20.40%

Дневная вол-ть

HG=F:

23.42%

FCX:

38.52%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

HG=F:

-10.21%

FCX:

-38.32%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 5.52% против 6.86% соответственно.


HG=F

С начала года

16.37%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

4.08%

1 год

11.75%

5 лет

15.90%

10 лет

5.52%

FCX

С начала года

-11.67%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-32.21%

1 год

-31.59%

5 лет

41.30%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: -0.24
FCX: -1.00
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком00.001.002.00
HG=F: -0.18
FCX: -1.41
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком00.901.001.101.201.30
HG=F: 0.98
FCX: 0.82
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком00.001.002.003.004.00
HG=F: -0.25
FCX: -0.96
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.00
HG=F: -0.38
FCX: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа FCX равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-1.00
HG=F
FCX

Просадки

Сравнение просадок HG=F и FCX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-38.32%
HG=F
FCX

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и FCX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 7.50%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
16.70%
HG=F
FCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab