Сравнение HG=F с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или FCX.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и FCX
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 3.21% против 5.24% соответственно.
HG=F
7.43%
-4.07%
-18.56%
9.35%
9.56%
3.21%
FCX
4.95%
-8.43%
-18.29%
21.90%
33.56%
5.24%
Основные характеристики
| HG=F | FCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 1.99 |
| Индекс Язвы | 11.82% | 12.11% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 36.19% |
| Макс. просадка | -62.54% | -92.46% |
| Текущая просадка | -18.56% | -19.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HG=F и FCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и FCX
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и FCX
Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеют волатильность 8.64% и 8.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.