PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Copper (HG=F)
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Copper

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Copper и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Copper (HG=F) показал доход в 0.39% с начала года и 12.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HG=F составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


Copper

1 день
3.21%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.39%
6 месяцев
17.63%
1 год
12.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.05%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 авг. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +4.14%, а средняя месячная доходность — +20.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1989 г. с доходностью +9,152.0%, в то время как худший месяц был сент. 1989 г. с доходностью -99.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении HG=F закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 окт. 1989 г. с доходностью +10,212.0%, в то время как худший день был 26 окт. 1989 г. с доходностью -99.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.74%1.82%-5.87%0.39%
20256.27%6.29%10.69%-8.44%1.49%8.66%-14.32%5.30%4.79%5.91%4.40%5.97%39.82%
20240.68%-1.79%4.28%13.79%0.85%-4.61%-4.65%0.04%8.69%-4.43%-5.26%-2.33%3.50%
202311.00%-3.31%0.22%-5.08%-6.30%3.13%6.77%-5.11%-1.88%-1.98%4.87%1.26%2.10%
2022-3.07%2.96%6.68%-7.23%-2.48%-13.70%-3.64%-1.57%-3.03%-1.19%10.90%1.90%-14.63%
20211.11%15.02%-2.26%11.70%4.77%-8.37%4.12%-2.14%-6.43%6.60%-1.80%4.28%26.84%

Метрики бенчмарка

Copper: годовая альфа составляет 2388138.79%, бета — 2.79, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.08.1988.

  • Этот актив участвовал в 56.21% снижения S&P 500 Index, но только в 47.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • R² 0.00 означает, что этот актив движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
2,388,138.79%
Бета
2.79
0.00
Участие в росте
47.55%
Участие в снижении
56.21%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

HG=F имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди фьючерсов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copper (HG=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HG=FБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.90

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.39

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

6.61

-4.69

Изучите показатели доходности на риск для HG=F в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Copper показал максимальную просадку в 99.27%, зарегистрированную 20 июл. 1989 г.. Полное восстановление заняло 3986 торговых сессий.

Текущая просадка Copper составляет 8.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.27%24 янв. 1989 г.12320 июл. 1989 г.398616 июн. 2005 г.4109
-68.86%3 июл. 2008 г.12224 дек. 2008 г.4928 дек. 2010 г.614
-58.05%15 февр. 2011 г.124615 янв. 2016 г.13697 мая 2021 г.2615
-38.22%12 мая 2006 г.1865 февр. 2007 г.2703 мар. 2008 г.456
-34.96%7 мар. 2022 г.9714 июл. 2022 г.48817 мая 2024 г.585

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...