PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или SPY.

Корреляция

Корреляция между HG=F и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HG=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.95%
520.80%
HG=F
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.13

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.34

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

HG=F:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.14

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.36

SPY:

2.26

Индекс Язвы

HG=F:

8.73%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

HG=F:

25.56%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HG=F:

-7.25%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.56% против 12.04% соответственно.

HG=F

С начала года

20.20%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

11.53%

1 год

5.93%

5 лет

15.03%

10 лет

5.56%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: 0.13
SPY: 0.22
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
HG=F: 0.34
SPY: 0.45
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
HG=F: 1.05
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HG=F: 0.14
SPY: 0.23
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: 0.36
SPY: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.22
HG=F
SPY

Просадки

Сравнение просадок HG=F и SPY

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.25%
-9.89%
HG=F
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и SPY

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 13.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
14.97%
HG=F
SPY