PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или SPY.

Корреляция

Корреляция между HG=F и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.17

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.07

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

HG=F:

1.01

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.09

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.18

SPY:

3.04

Индекс Язвы

HG=F:

11.07%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

HG=F:

26.36%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HG=F:

-10.04%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.76% против 12.69% соответственно.

HG=F

С начала года

16.59%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

14.36%

1 год

-4.67%

5 лет

14.34%

10 лет

4.76%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и SPY

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и SPY

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...