PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HG=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.11% соответственно.

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HG=F vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.92

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.45

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.51

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

7.11

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между HG=F и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и SPY

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=FSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-55.19%

-44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-8.88%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-24.50%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-33.72%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.44%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-9.09%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

2.57%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и SPY

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=FSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.28%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

9.49%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

19.06%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

17.05%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

17.92%

+5.61%