Сравнение HG=F с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.21% против 13.07% соответственно.
HG=F
7.43%
-4.07%
-18.56%
9.35%
9.56%
3.21%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| HG=F | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 11.82% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 12.15% |
| Макс. просадка | -62.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -18.56% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HG=F и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и SPY
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и SPY
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.