PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HG=F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02%
7.12%
HG=F
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.76

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

HG=F:

1.16

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

HG=F:

1.15

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.74

SPY:

3.09

Коэф-т Мартина

HG=F:

1.21

SPY:

12.94

Индекс Язвы

HG=F:

14.15%

SPY:

2.01%

Дневная вол-ть

HG=F:

21.89%

SPY:

12.78%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HG=F:

-14.08%

SPY:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.38% соответственно.


HG=F

С начала года

10.34%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

-0.02%

1 год

16.77%

5 лет

8.93%

10 лет

5.28%

SPY

С начала года

1.14%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

7.12%

1 год

26.42%

5 лет

14.07%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.000.761.60
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.162.19
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.151.32
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.742.33
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.219.44
HG=F
SPY

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.76
1.60
HG=F
SPY

Просадки

Сравнение просадок HG=F и SPY

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.08%
-2.14%
HG=F
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и SPY

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.40%
3.89%
HG=F
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab