PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPER с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с GLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR Gold Trust (GLD).

CPER и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или GLD.

Корреляция

Корреляция между CPER и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPER и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

-0.17

GLD:

1.90

Коэф-т Сортино

CPER:

0.01

GLD:

2.66

Коэф-т Омега

CPER:

1.00

GLD:

1.34

Коэф-т Кальмара

CPER:

-0.17

GLD:

4.30

Коэф-т Мартина

CPER:

-0.27

GLD:

11.04

Индекс Язвы

CPER:

13.21%

GLD:

3.16%

Дневная вол-ть

CPER:

28.18%

GLD:

17.84%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

CPER:

-12.64%

GLD:

-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.28% против 9.79% соответственно.

CPER

С начала года

13.71%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

11.76%

1 год

-4.67%

5 лет

14.05%

10 лет

4.28%

GLD

С начала года

21.52%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

24.37%

1 год

33.73%

5 лет

12.44%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPER и GLD

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

CPER
United States Copper Index Fund
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и GLD

Ни CPER, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и GLD

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и GLD

United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 8.26% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...