PortfoliosLab logo
Сравнение CPER с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPER и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CPER и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.56%
77.71%
CPER
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.32

GLD:

2.57

Коэф-т Сортино

CPER:

0.63

GLD:

3.39

Коэф-т Омега

CPER:

1.08

GLD:

1.44

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.41

GLD:

5.28

Коэф-т Мартина

CPER:

0.69

GLD:

14.46

Индекс Язвы

CPER:

12.93%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

CPER:

27.68%

GLD:

16.75%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

CPER:

-6.53%

GLD:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 21.66%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.23% против 10.35% соответственно.


CPER

С начала года

21.66%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

11.76%

1 год

9.60%

5 лет

15.74%

10 лет

5.23%

GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPER и GLD

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPER: 0.80%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CPER: 0.32
GLD: 2.57
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPER: 0.63
GLD: 3.39
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CPER: 1.08
GLD: 1.44
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CPER: 0.41
GLD: 5.28
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CPER: 0.69
GLD: 14.46

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
2.57
CPER
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и GLD

Ни CPER, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и GLD

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.53%
-2.38%
CPER
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и GLD

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
8.17%
CPER
GLD