Сравнение CPER с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR Gold Shares (GLD).
CPER и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPER и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.08% против 14.11% соответственно.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и GLD
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
CPER vs. GLD — Ранг доходности на риск
CPER
GLD
Сравнение CPER c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.89 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.31 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.70 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 9.90 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.89 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.25 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.89 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.63 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CPER и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и GLD
Ни CPER, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPER и GLD
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -45.56% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -19.21% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -21.03% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -22.00% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -11.71% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -16.17% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 5.25% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и GLD
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.07%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.48% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 24.34% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 27.81% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 17.75% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 15.88% | +7.98% |