PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

United States Copper Index Fund (CPER) Коэффициент Сортино: 1.23

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

United States Copper Index Fund tracks the SummerHaven Copper Index Total Return, providing exposure to copper futures contracts on the COMEX exchange. The index selects one or three copper futures contracts monthly based on quantitative formulas relating to the shape of the copper futures curve.

Коэффициент Сортино CPER равен 1.23, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.23 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино CPER

Ранг коэффициента Сортино CPER: 23.724
Ниже среднего

CPER опережает 23.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
  • Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля

Позиция CPER на рынке

График показывает коэффициент Сортино CPER относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.32 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.32 до 3.31
  • Зеленая зона (верхние 25%): 3.31 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 12.85+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино United States Copper Index Fund с другими ETF в категории Metals за несколько временных периодов, показывая, как доходность CPER с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
DBBInvesco DB Base Metals Fund3.21
ISTMiShares Strategic Metals ETF2.19
CPERUnited States Copper Index Fund1.23
BCIMabrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF—
WDIGWisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино CPER во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CPER стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

CPER действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель