PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPER с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CPERSPY
Дох-ть с нач. г.15.99%6.58%
Дох-ть за 1 год18.74%25.57%
Дох-ть за 3 года0.08%8.08%
Дох-ть за 5 лет9.70%13.25%
Дох-ть за 10 лет3.27%12.38%
Коэф-т Шарпа1.012.13
Дневная вол-ть17.94%11.60%
Макс. просадка-54.04%-55.19%
Current Drawdown-6.35%-3.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CPER и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPER и SPY

С начала года, CPER показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.27% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.20%
405.21%
CPER
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Copper Index Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CPER и SPY

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


CPER
United States Copper Index Fund
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CPER c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.38
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.55

Сравнение коэффициента Шарпа CPER и SPY

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CPER и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.01
2.13
CPER
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и SPY

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CPER и SPY

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.35%
-3.47%
CPER
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и SPY

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.12%
4.03%
CPER
SPY