PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPER с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CPER и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или SPY.

Корреляция

Корреляция между CPER и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPER и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

-0.17

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

CPER:

0.01

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

CPER:

1.00

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

CPER:

-0.17

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

CPER:

-0.27

SPY:

3.08

Индекс Язвы

CPER:

13.21%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

CPER:

28.18%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CPER:

-12.64%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.32% против 12.78% соответственно.

CPER

С начала года

13.71%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

11.76%

1 год

-8.27%

5 лет

13.44%

10 лет

4.32%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPER и SPY

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CPER
United States Copper Index Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и SPY

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CPER и SPY

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и SPY

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...