PortfoliosLab logo
Сравнение CPER с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPER и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPER и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.65%
457.86%
CPER
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.35

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CPER:

0.67

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CPER:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.46

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CPER:

0.76

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CPER:

12.94%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CPER:

27.67%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CPER:

-7.24%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.15% против 11.99% соответственно.


CPER

С начала года

20.75%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

10.75%

1 год

7.08%

5 лет

15.56%

10 лет

5.15%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPER и SPY

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPER: 0.80%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CPER: 0.35
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPER: 0.67
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CPER: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CPER: 0.46
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CPER: 0.76
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.51
CPER
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и SPY

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CPER и SPY

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.24%
-9.89%
CPER
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и SPY

United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.15% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.15%
15.12%
CPER
SPY