Сравнение CPER с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CPER и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPER и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.08% против 14.06% соответственно.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и SPY
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
CPER vs. SPY — Ранг доходности на риск
CPER
SPY
Сравнение CPER c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.49 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.53 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.27 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CPER и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и SPY
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и SPY
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -55.19% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -12.05% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -24.50% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -33.72% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -5.53% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -9.09% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 2.54% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и SPY
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.35% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 9.50% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 19.06% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 17.06% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 17.92% | +5.94% |