Сравнение CPER с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CPER и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или SPY.
Основные характеристики
| CPER | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.33% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 22.91% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.54% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.39% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 9.65% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.47% | 12.29% |
| Макс. просадка | -54.04% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CPER и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPER и SPY
С начала года, CPER показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.39% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и SPY
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPER c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и SPY
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и SPY
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и SPY
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.