PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HG=F (Copper) and GC=F (Gold Futures) are both assets. Over the past 10 years, HG=F returned 11.90%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.72% соответственно.

HG=F

1 день
0.75%
1 месяц
6.40%
С начала года
15.98%
6 месяцев
19.54%
1 год
32.36%
3 года*
20.05%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.90%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG=F и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		15.98%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between HG=F and GC=F is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2000 г.

0.28

The correlation between HG=F and GC=F shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Gold Futures

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=FGC=F с GLL

Доходность на риск

HG=F vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.22

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.61

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.83

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

4.59

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.62

-0.41

Просадки

Сравнение просадок HG=F и GC=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HG=FGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.86%

-44.36%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-17.73%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-17.73%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-20.43%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-20.87%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-15.34%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-13.03%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

7.13%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и GC=F

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HG=FGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.73%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

23.11%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

26.50%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

18.20%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

16.44%

+7.23%

Часто задаваемые вопросы

HG=F and GC=F have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HG=F has higher volatility (8.62%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, HG=F dropped -68.86% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG=F и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор