PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности HG=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.46% соответственно.

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Gold

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLLGC=F с BZ=F

Доходность на риск

HG=F vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.72

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.13

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.64

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

9.67

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.72

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.23

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.64

-0.64

Корреляция

Корреляция между HG=F и GC=F составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и GC=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=FGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-44.36%

-54.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-17.73%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-20.43%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-20.87%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-11.58%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-13.03%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

4.83%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и GC=F

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 6.96%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=FGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

11.34%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

24.65%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

27.83%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

17.97%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

16.37%

+7.16%