Сравнение HG=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или GC=F.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и GC=F
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.95%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 3.21% против 7.25% соответственно.
HG=F
7.43%
-4.07%
-18.56%
9.35%
9.56%
3.21%
GC=F
27.95%
-2.76%
8.97%
33.43%
11.09%
7.25%
Основные характеристики
| HG=F | GC=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 11.30 |
| Индекс Язвы | 11.82% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 14.23% |
| Макс. просадка | -62.54% | -44.36% |
| Текущая просадка | -18.56% | -5.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HG=F и GC=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и GC=F
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и GC=F
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.