PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с GC=F

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или GC=F.

Корреляция

Корреляция между HG=F и GC=F составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.19

GC=F:

1.95

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.05

GC=F:

2.54

Коэф-т Омега

HG=F:

0.99

GC=F:

1.34

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.19

GC=F:

4.42

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.39

GC=F:

11.33

Индекс Язвы

HG=F:

11.06%

GC=F:

3.12%

Дневная вол-ть

HG=F:

26.49%

GC=F:

18.13%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

HG=F:

-11.06%

GC=F:

-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.58% против 10.04% соответственно.

HG=F

С начала года

15.27%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

13.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.10%

10 лет

4.58%

GC=F

С начала года

21.15%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

23.42%

1 год

35.34%

5 лет

12.70%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и GC=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и GC=F

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.57%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...