PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и GC=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HG=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.66%
492.59%
HG=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.24

GC=F:

2.41

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.18

GC=F:

3.02

Коэф-т Омега

HG=F:

0.98

GC=F:

1.42

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.25

GC=F:

4.46

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.38

GC=F:

11.57

Индекс Язвы

HG=F:

15.02%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

HG=F:

23.42%

GC=F:

14.85%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

HG=F:

-10.21%

GC=F:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.52% против 8.74% соответственно.


HG=F

С начала года

16.37%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

4.08%

1 год

11.75%

5 лет

15.90%

10 лет

5.52%

GC=F

С начала года

18.62%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

17.38%

1 год

35.93%

5 лет

12.05%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: -0.31
GC=F: 2.02
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
HG=F: -0.28
GC=F: 2.58
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
HG=F: 0.97
GC=F: 1.37
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HG=F: -0.32
GC=F: 3.67
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: -0.49
GC=F: 9.41

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
2.02
HG=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок HG=F и GC=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-0.67%
HG=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и GC=F

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
3.20%
HG=F
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab