PortfoliosLab logo
Сравнение HG=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и GC=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HG=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.95%
523.67%
HG=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.13

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.34

GC=F:

2.77

Коэф-т Омега

HG=F:

1.05

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.14

GC=F:

4.52

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.36

GC=F:

11.43

Индекс Язвы

HG=F:

8.73%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

HG=F:

25.56%

GC=F:

16.60%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

HG=F:

-7.25%

GC=F:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.56% против 9.48% соответственно.


HG=F

С начала года

20.20%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

11.53%

1 год

5.93%

5 лет

15.03%

10 лет

5.56%

GC=F

С начала года

24.84%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.59%

5 лет

12.35%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: 0.31
GC=F: 2.63
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
HG=F: 0.57
GC=F: 3.36
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
HG=F: 1.08
GC=F: 1.49
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HG=F: 0.33
GC=F: 5.31
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: 0.88
GC=F: 15.47

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
2.63
HG=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок HG=F и GC=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.25%
-3.63%
HG=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и GC=F

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
8.90%
HG=F
GC=F