Сравнение HG=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между HG=F и GC=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и GC=F
Основные характеристики
HG=F:
0.13
GC=F:
2.14
HG=F:
0.34
GC=F:
2.77
HG=F:
1.05
GC=F:
1.39
HG=F:
0.14
GC=F:
4.52
HG=F:
0.36
GC=F:
11.43
HG=F:
8.73%
GC=F:
3.16%
HG=F:
25.56%
GC=F:
16.60%
HG=F:
-62.54%
GC=F:
-44.36%
HG=F:
-7.25%
GC=F:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.56% против 9.48% соответственно.
HG=F
20.20%
-5.07%
11.53%
5.93%
15.03%
5.56%
GC=F
24.84%
7.26%
19.76%
40.59%
12.35%
9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG=F и GC=F
HG=F
GC=F
Сравнение HG=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и GC=F
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и GC=F
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.