Сравнение HG=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между HG=F и GC=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и GC=F
Основные характеристики
HG=F:
0.30
GC=F:
2.06
HG=F:
0.57
GC=F:
2.59
HG=F:
1.07
GC=F:
1.37
HG=F:
0.26
GC=F:
3.78
HG=F:
0.51
GC=F:
10.45
HG=F:
13.16%
GC=F:
2.89%
HG=F:
21.73%
GC=F:
14.53%
HG=F:
-62.54%
GC=F:
-44.36%
HG=F:
-21.06%
GC=F:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 3.47% против 7.37% соответственно.
HG=F
4.14%
-2.47%
-10.08%
3.39%
7.43%
3.47%
GC=F
27.46%
-0.74%
13.48%
28.91%
10.83%
7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и GC=F
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и GC=F
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 4.19%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.