Сравнение HG=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между HG=F и GC=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и GC=F
Основные характеристики
HG=F:
0.55
GC=F:
2.31
HG=F:
0.89
GC=F:
2.86
HG=F:
1.11
GC=F:
1.41
HG=F:
0.55
GC=F:
4.33
HG=F:
0.86
GC=F:
10.89
HG=F:
14.81%
GC=F:
3.18%
HG=F:
22.43%
GC=F:
14.76%
HG=F:
-62.54%
GC=F:
-44.36%
HG=F:
-10.92%
GC=F:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.23% соответственно.
HG=F
13.25%
5.91%
8.71%
17.47%
11.79%
5.46%
GC=F
11.73%
6.32%
17.11%
44.10%
10.52%
8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG=F и GC=F
HG=F
GC=F
Сравнение HG=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и GC=F
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и GC=F
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.