PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPER с COPA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPER с COPA.L

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и WisdomTree Copper (COPA.L).

CPER и COPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или COPA.L.

Корреляция

Корреляция между CPER и COPA.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPER и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.65%
13.61%
CPER
COPA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.35

COPA.L:

0.24

Коэф-т Сортино

CPER:

0.67

COPA.L:

0.51

Коэф-т Омега

CPER:

1.09

COPA.L:

1.06

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.46

COPA.L:

0.21

Коэф-т Мартина

CPER:

0.76

COPA.L:

0.44

Индекс Язвы

CPER:

12.94%

COPA.L:

14.15%

Дневная вол-ть

CPER:

27.67%

COPA.L:

26.02%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

COPA.L:

-67.45%

Текущая просадка

CPER:

-7.24%

COPA.L:

-16.10%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции COPA.L по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.37% соответственно.

CPER

С начала года

20.75%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

10.75%

1 год

7.08%

5 лет

15.56%

10 лет

5.15%

COPA.L

С начала года

18.85%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

9.27%

1 год

6.72%

5 лет

15.29%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPER и COPA.L

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COPA.L в 0.49%.

CPER
United States Copper Index Fund
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPER: 0.80%
COPA.L
WisdomTree Copper
График комиссии COPA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPA.L: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPER и COPA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг риск-скорректированной доходности COPA.L, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPER c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CPER: 0.31
COPA.L: 0.31
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPER: 0.61
COPA.L: 0.60
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CPER: 1.08
COPA.L: 1.08
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CPER: 0.40
COPA.L: 0.37
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CPER: 0.65
COPA.L: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.31
CPER
COPA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и COPA.L

Ни CPER, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPER и COPA.L

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и COPA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.24%
-7.84%
CPER
COPA.L

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и COPA.L

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с WisdomTree Copper (COPA.L) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.15%
12.85%
CPER
COPA.L