Коэффициент Сортино HG=F равен 1.21, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.21 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино HG=F
HG=F опережает 18.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция HG=F на рынке
График показывает коэффициент Сортино HG=F относительно всех фьючерсов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.32 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.32 до 1.87
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.87 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.24+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.61 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными фьючерсов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино HG=F с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.
Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ=F | E-Mini Nasdaq 100 Futures | 3.26 | |||
| ES=F | S&P 500 E-Mini Futures | 2.99 | |||
| SI=F | Silver | 1.87 | |||
| PL=F | Platinum | 1.71 | |||
| GC=F | Gold Futures | 1.61 | |||
| CL=F | Crude Oil WTI | 1.35 | |||
| BZ=F | Crude Oil Brent | 1.32 | |||
| HG=F | Copper | 1.21 | |||
| PA=F | Palladium | 0.99 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино HG=F во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HG=F стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
HG=F действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель