PortfoliosLab logo
Copper (HG=F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Copper и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.95%
333.87%
HG=F (Copper)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Copper показал доход в 20.20% с начала года и 5.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Copper составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


HG=F

С начала года

20.20%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

11.53%

1 год

5.90%

5 лет

15.14%

10 лет

5.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HG=F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.27%6.29%10.69%-3.85%20.20%
20240.57%-1.74%4.41%14.01%1.00%-4.76%-5.25%-0.36%8.47%-3.30%-6.14%-1.32%3.76%
202310.90%-3.23%0.12%-5.48%-6.02%2.86%7.14%-5.88%-1.23%-2.17%5.05%1.34%1.84%
2022-1.55%2.77%6.90%-7.21%-2.55%-13.64%-3.68%-1.54%-3.01%-1.10%10.76%1.94%-13.25%
20211.05%15.14%-2.42%11.83%4.69%-8.31%4.51%-2.40%-6.54%6.82%-2.01%2.63%24.82%
2020-10.01%1.15%-12.49%5.21%3.48%11.87%5.69%6.75%-0.95%0.49%12.24%2.88%25.81%
20195.83%5.94%-0.47%-1.18%-9.01%2.48%-1.46%-4.99%1.80%2.31%0.15%5.87%6.31%
2018-3.18%-2.75%-2.64%1.60%-0.29%-3.72%-4.05%-6.45%5.89%-5.20%4.46%-5.27%-20.28%
20178.86%-0.49%-2.27%-2.11%-0.64%4.61%7.13%6.48%-4.03%4.94%-2.06%8.68%31.73%
2016-3.19%3.17%2.37%4.40%-8.05%4.77%1.18%-6.84%6.81%-0.25%18.89%-4.42%17.35%
2015-11.71%8.88%0.88%5.35%-5.49%-3.83%-9.91%-1.08%0.13%-1.00%-11.61%4.22%-24.44%
2014-5.94%1.31%-5.14%-0.20%3.17%2.56%0.86%-2.97%-4.07%1.31%-6.14%-1.21%-15.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HG=F составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими futures на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copper (HG=F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: 0.13
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
HG=F: 0.34
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
HG=F: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HG=F: 0.14
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: 0.36
^GSPC: 1.94

Copper на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.46
HG=F (Copper)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.25%
-10.07%
HG=F (Copper)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Copper показал максимальную просадку в 62.54%, зарегистрированную 24 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.

Текущая просадка Copper составляет 7.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.54%3 июл. 2008 г.12224 дек. 2008 г.50831 дек. 2010 г.630
-58.5%15 февр. 2011 г.124115 янв. 2016 г.13377 мая 2021 г.2578
-34.96%7 мар. 2022 г.9014 июл. 2022 г.47214 мая 2024 г.562
-34.87%12 мая 2006 г.1855 февр. 2007 г.2703 мар. 2008 г.455
-23.08%22 мая 2024 г.627 авг. 2024 г.17423 мар. 2025 г.236

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Copper составляет 13.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
14.23%
HG=F (Copper)
Benchmark (^GSPC)