Copper (HG=F)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper (HG=F) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции HG=F — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HG=F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,441.

Copper (HG=F) показал доход в 15.98% с начала года и 33.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HG=F составила 11.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 1 авг. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2006 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении HG=F закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 июл. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -22.1%.

Copper has an annualized alpha of 5.10%, beta of 0.33, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 1988.

• This asset participated in 56.39% of S&P 500 Index downside but only 48.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.05 this asset is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this asset's risk.
• R2 of 0.05 means this asset moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

HG=F имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% фьючерсов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copper (HG=F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Copper показал максимальную просадку в 68.86%, зарегистрированную 24 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Copper составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.