PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CPB returned -6.84%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.84% против 15.55% соответственно.

CPB

1 день
2.67%
1 месяц
3.06%
С начала года
-20.12%
6 месяцев
-24.17%
1 год
-33.44%
3 года*
-22.02%
5 лет*
-12.13%
10 лет*
-6.84%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-20.12%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CPB and VOO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.25

The correlation between CPB and VOO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CPB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.44

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.31

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.23

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

15.03

-16.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

2.44

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.84

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.87

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.89

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CPB и VOO

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-33.99%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-8.90%

-29.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-18.69%

-39.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-24.52%

-35.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-33.99%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.94%

-0.32%

-56.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-3.69%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.44%

1.91%

+18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и VOO

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.78%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

8.90%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

11.80%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

16.81%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

18.00%

+7.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и VOO

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.24%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CPB and VOO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (6.48%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор