PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CPB returned -7.01%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.01% против 15.15% соответственно.

CPB

1 день
3.47%
1 месяц
5.80%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-14.62%
1 год
-22.20%
3 года*
-16.75%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
-7.01%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-14.62%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CPB and VOO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.25

The correlation between CPB and VOO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

CPB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.74

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.40

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.45

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.68

-11.66

CPB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и VOO

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-33.99%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-8.90%

-29.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-18.69%

-39.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-24.52%

-35.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-33.99%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.98%

-0.88%

-53.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-3.67%

-18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.73%

2.04%

+20.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и VOO

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

3.48%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

9.98%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

12.52%

+18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

16.92%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

17.99%

+7.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и VOO

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		6.89%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CPB and VOO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (13.02%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор