PortfoliosLab logo
Сравнение CPB с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPB и TSN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPB и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,291.81%
1,160.92%
CPB
TSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.76

TSN:

0.12

Коэф-т Сортино

CPB:

-0.96

TSN:

0.32

Коэф-т Омега

CPB:

0.89

TSN:

1.04

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.56

TSN:

0.06

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.18

TSN:

0.33

Индекс Язвы

CPB:

15.76%

TSN:

7.97%

Дневная вол-ть

CPB:

24.41%

TSN:

22.04%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

CPB:

-33.34%

TSN:

-32.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$10.82B

TSN:

$21.88B

EPS

CPB:

$1.73

TSN:

$2.96

Коэффициент P/E

CPB:

20.98

TSN:

20.75

Коэффициент PEG

CPB:

0.61

TSN:

0.56

Коэффициент P/S

CPB:

1.07

TSN:

0.41

Коэффициент P/B

CPB:

2.80

TSN:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$10.12B

TSN:

$40.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$3.09B

TSN:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.46B

TSN:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 0.53% против 6.88% соответственно.


CPB

С начала года

-12.53%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-22.90%

1 год

-19.36%

5 лет

-3.96%

10 лет

0.53%

TSN

С начала года

6.41%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

4.99%

1 год

2.82%

5 лет

3.52%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPB, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPB: -0.76
TSN: 0.12
Коэффициент Сортино CPB, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPB: -0.96
TSN: 0.32
Коэффициент Омега CPB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPB: 0.89
TSN: 1.04
Коэффициент Кальмара CPB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPB: -0.56
TSN: 0.06
Коэффициент Мартина CPB, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPB: -1.18
TSN: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
0.12
CPB
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и TSN

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TSN в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company
4.19%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.27%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок CPB и TSN

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.34%
-32.31%
CPB
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и TSN

Campbell Soup Company (CPB) и Tyson Foods, Inc. (TSN) имеют волатильность 8.77% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
9.10%
CPB
TSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию