PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPB с BTAL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или BTAL.

Корреляция

Корреляция между CPB и BTAL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPB и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.94

BTAL:

0.29

Коэф-т Сортино

CPB:

-1.29

BTAL:

0.43

Коэф-т Омега

CPB:

0.85

BTAL:

1.05

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.64

BTAL:

0.15

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.36

BTAL:

0.59

Индекс Язвы

CPB:

17.42%

BTAL:

6.43%

Дневная вол-ть

CPB:

24.62%

BTAL:

19.84%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

CPB:

-35.79%

BTAL:

-19.94%

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: -0.13% против 1.15% соответственно.

CPB

С начала года

-15.74%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-21.35%

1 год

-22.91%

5 лет

-5.69%

10 лет

-0.13%

BTAL

С начала года

2.54%

1 месяц

-9.11%

6 месяцев

1.72%

1 год

5.67%

5 лет

-3.85%

10 лет

1.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BTAL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и BTAL

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BTAL в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.35%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.40%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPB и BTAL

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и BTAL

Campbell Soup Company (CPB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 6.39% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...