PortfoliosLab logo
Сравнение CPB с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPB и BTAL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности CPB и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.31%
-7.33%
CPB
BTAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.76

BTAL:

0.48

Коэф-т Сортино

CPB:

-0.96

BTAL:

0.86

Коэф-т Омега

CPB:

0.89

BTAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.56

BTAL:

0.37

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.18

BTAL:

1.54

Индекс Язвы

CPB:

15.76%

BTAL:

6.07%

Дневная вол-ть

CPB:

24.41%

BTAL:

19.46%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

CPB:

-33.34%

BTAL:

-15.33%

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: 0.53% против 1.65% соответственно.


CPB

С начала года

-12.53%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-22.90%

1 год

-19.36%

5 лет

-3.96%

10 лет

0.53%

BTAL

С начала года

8.44%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

5.22%

1 год

8.98%

5 лет

-2.65%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPB, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPB: -0.76
BTAL: 0.48
Коэффициент Сортино CPB, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPB: -0.96
BTAL: 0.86
Коэффициент Омега CPB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPB: 0.89
BTAL: 1.10
Коэффициент Кальмара CPB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPB: -0.56
BTAL: 0.37
Коэффициент Мартина CPB, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPB: -1.18
BTAL: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа BTAL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
0.48
CPB
BTAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и BTAL

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BTAL в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company
4.19%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.22%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPB и BTAL

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.34%
-15.33%
CPB
BTAL

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и BTAL

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 8.77%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
10.28%
CPB
BTAL