PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с BTAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) is Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, CPB returned -6.69%/yr vs -5.51%/yr for BTAL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -17.56%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: -6.69% против -5.51% соответственно.

CPB

1 день
4.86%
1 месяц
8.07%
С начала года
-17.56%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-26.81%
3 года*
-17.89%
5 лет*
-10.11%
10 лет*
-6.69%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-20.63%
1 год
-35.93%
3 года*
-13.04%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-17.56%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-21.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between CPB and BTAL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.08

The correlation between CPB and BTAL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZCPB с XLU
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с EUOBTAL с EUAD

Доходность на риск

CPB vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-1.58

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
-2.46

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.74

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.96

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.81

+0.56

CPB vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.89, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и BTAL

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-52.70%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-37.60%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-47.83%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-47.83%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-52.70%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.56%

-51.27%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-22.06%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.52%

20.14%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и BTAL

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

9.29%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

16.70%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

22.83%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

19.10%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

17.35%

+8.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и BTAL

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности BTAL в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
CPB
Campbell Soup Company		7.01%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%

Часто задаваемые вопросы

CPB and BTAL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (10.71%) compared to BTAL (9.29%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs BTAL's -52.70%.

CPB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор