Сравнение CPB с BTAL
CPB (The Campbell's Company) is a stock, while BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) is Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, CPB returned -6.08%/yr vs -4.48%/yr for BTAL. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPB и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -13.12%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: -6.08% против -4.48% соответственно.
CPB
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -16.09%
- С начала года
- -13.12%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- -16.40%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -6.08%
- Всё время*
- 6.68%
BTAL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.48%
- Всё время*
- -3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $8.66M | $8.19M | |
| $124.65M | $130.93M | $186.32M |
Сравнение доходности по годам CPB и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB The Campbell's Company | -13.12% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between CPB and BTAL is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between CPB and BTAL shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CPB
BTAL
Сравнение CPB c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Campbell's Company (CPB) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.76 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.36 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и BTAL
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -52.70% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -34.57% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -47.83% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -47.83% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -52.70% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.17% | -48.54% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -22.27% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 19.34% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и BTAL
The Campbell's Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 7.83% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 17.98% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 23.74% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 19.43% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 17.48% | +8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и BTAL
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPB The Campbell's Company | 6.77% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
CPB and BTAL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (10.06%) compared to BTAL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs BTAL's -52.70%.
CPB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор