PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPB с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или SCHD.

Корреляция

Корреляция между CPB и SCHD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.95

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

CPB:

-1.18

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

CPB:

0.86

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.60

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.26

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

CPB:

17.53%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

CPB:

24.67%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CPB:

-34.76%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.05% против 10.65% соответственно.

CPB

С начала года

-14.39%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-17.68%

1 год

-22.92%

5 лет

-4.44%

10 лет

0.05%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и SCHD

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.28%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CPB и SCHD

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и SCHD

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...