PortfoliosLab logo
Сравнение CPB с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPB и GIS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPB и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,262.78%
5,411.49%
CPB
GIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.76

GIS:

-0.81

Коэф-т Сортино

CPB:

-0.96

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

CPB:

0.89

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.56

GIS:

-0.53

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.18

GIS:

-1.40

Индекс Язвы

CPB:

15.76%

GIS:

12.61%

Дневная вол-ть

CPB:

24.41%

GIS:

21.68%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

CPB:

-33.34%

GIS:

-33.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$10.82B

GIS:

$30.74B

EPS

CPB:

$1.73

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

CPB:

20.98

GIS:

12.34

Коэффициент PEG

CPB:

0.61

GIS:

3.61

Коэффициент P/S

CPB:

1.07

GIS:

1.56

Коэффициент P/B

CPB:

2.80

GIS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$10.12B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$3.09B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.46B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: 0.53% против 3.51% соответственно.


CPB

С начала года

-12.53%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-22.90%

1 год

-19.36%

5 лет

-3.96%

10 лет

0.53%

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-18.25%

5 лет

1.83%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPB, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPB: -0.76
GIS: -0.81
Коэффициент Сортино CPB, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPB: -0.96
GIS: -1.03
Коэффициент Омега CPB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPB: 0.89
GIS: 0.88
Коэффициент Кальмара CPB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPB: -0.56
GIS: -0.53
Коэффициент Мартина CPB, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPB: -1.18
GIS: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIS равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
-0.81
CPB
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и GIS

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности GIS в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company
4.19%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
GIS
General Mills, Inc.
4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CPB и GIS

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.34%
-33.31%
CPB
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и GIS

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
7.93%
CPB
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию