PortfoliosLab logo
Сравнение CPB с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPB и MDLZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPB и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.24%
237.63%
CPB
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.74

MDLZ:

-0.14

Коэф-т Сортино

CPB:

-0.91

MDLZ:

-0.06

Коэф-т Омега

CPB:

0.89

MDLZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.55

MDLZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.15

MDLZ:

-0.25

Индекс Язвы

CPB:

15.64%

MDLZ:

11.84%

Дневная вол-ть

CPB:

24.42%

MDLZ:

20.67%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

CPB:

-32.55%

MDLZ:

-12.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$11.30B

MDLZ:

$88.47B

EPS

CPB:

$1.71

MDLZ:

$3.38

Коэффициент P/E

CPB:

21.93

MDLZ:

19.93

Коэффициент PEG

CPB:

0.62

MDLZ:

4.29

Коэффициент P/S

CPB:

1.12

MDLZ:

2.43

Коэффициент P/B

CPB:

2.89

MDLZ:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$10.12B

MDLZ:

$27.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$3.09B

MDLZ:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.46B

MDLZ:

$4.95B

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 0.62% против 8.27% соответственно.


CPB

С начала года

-11.50%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-18.71%

5 лет

-3.73%

10 лет

0.62%

MDLZ

С начала года

10.46%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-5.54%

5 лет

7.51%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPB, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPB: -0.74
MDLZ: -0.14
Коэффициент Сортино CPB, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPB: -0.91
MDLZ: -0.06
Коэффициент Омега CPB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPB: 0.89
MDLZ: 0.99
Коэффициент Кальмара CPB, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPB: -0.55
MDLZ: -0.12
Коэффициент Мартина CPB, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPB: -1.15
MDLZ: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.14
CPB
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и MDLZ

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MDLZ в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company
4.14%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CPB и MDLZ

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.55%
-12.01%
CPB
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и MDLZ

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
8.39%
CPB
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию