PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPB с PG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или PG.

Корреляция

Корреляция между CPB и PG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPB и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,262.78%
12,497.40%
CPB
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.76

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

CPB:

-0.96

PG:

0.27

Коэф-т Омега

CPB:

0.89

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.56

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.18

PG:

0.46

Индекс Язвы

CPB:

15.76%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

CPB:

24.41%

PG:

18.81%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

CPB:

-33.34%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$10.82B

PG:

$374.07B

EPS

CPB:

$1.73

PG:

$6.28

Коэффициент P/E

CPB:

20.98

PG:

25.40

Коэффициент PEG

CPB:

0.61

PG:

3.34

Коэффициент P/S

CPB:

1.07

PG:

4.44

Коэффициент P/B

CPB:

2.80

PG:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$10.12B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$3.09B

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.46B

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 0.53% против 10.24% соответственно.

CPB

С начала года

-12.53%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-22.90%

1 год

-19.36%

5 лет

-3.96%

10 лет

0.53%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.08%

1 год

1.50%

5 лет

8.95%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPB, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPB: -0.76
PG: 0.11
Коэффициент Сортино CPB, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPB: -0.96
PG: 0.27
Коэффициент Омега CPB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPB: 0.89
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара CPB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPB: -0.56
PG: 0.18
Коэффициент Мартина CPB, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPB: -1.18
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
0.11
CPB
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и PG

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PG в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.19%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
PG
The Procter & Gamble Company		2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок CPB и PG

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.34%
-9.27%
CPB
PG

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и PG

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 8.77%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
9.36%
CPB
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию