PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности COTZX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTZX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.16% соответственно.

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий COTZX и CBALX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

COTZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.54

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.55

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

6.54

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между COTZX и CBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и CBALX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и CBALX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

COTZXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-34.53%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-7.87%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-20.91%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-22.73%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-4.73%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.34%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.86%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и CBALX

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COTZXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.84%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

6.44%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.58%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

11.08%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

11.31%

-3.95%