PortfoliosLab logo
Сравнение COTZX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COTZX и FXAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности COTZX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.89%
423.86%
COTZX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COTZX:

1.31

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

COTZX:

2.07

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

COTZX:

1.29

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

COTZX:

0.72

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

COTZX:

7.57

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

COTZX:

1.57%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

COTZX:

9.09%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

COTZX:

-49.51%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

COTZX:

-6.14%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.10% против 11.90% соответственно.


COTZX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.78%

1 год

12.56%

5 лет

2.32%

10 лет

3.10%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COTZX и FXAIX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COTZX: 0.24%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COTZX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COTZX
Ранг риск-скорректированной доходности COTZX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COTZX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COTZX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
COTZX: 1.31
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино COTZX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COTZX: 2.07
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега COTZX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
COTZX: 1.29
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара COTZX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
COTZX: 0.72
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина COTZX, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
COTZX: 7.57
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.53
COTZX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и FXAIX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COTZX
Columbia Thermostat Fund
3.50%3.55%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и FXAIX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.14%
-9.89%
COTZX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и FXAIX

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 6.93%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.93%
14.39%
COTZX
FXAIX