Сравнение COTZX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 14.08% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и FXAIX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COTZX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
COTZX
FXAIX
Сравнение COTZX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.97 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.49 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 7.30 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.97 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и FXAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и FXAIX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и FXAIX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -33.79% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -12.13% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -24.50% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -33.79% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -6.23% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.83% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.53% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и FXAIX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.34% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 9.53% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 18.32% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 16.92% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 18.05% | -10.69% |