PortfoliosLab logo
Сравнение COTZX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COTZX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности COTZX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.39%
877.02%
COTZX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COTZX:

1.31

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

COTZX:

2.07

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

COTZX:

1.29

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

COTZX:

0.72

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

COTZX:

7.57

SPY:

2.26

Индекс Язвы

COTZX:

1.57%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

COTZX:

9.09%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

COTZX:

-49.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

COTZX:

-6.14%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.10% против 11.99% соответственно.


COTZX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.78%

1 год

12.56%

5 лет

2.32%

10 лет

3.10%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COTZX и SPY

COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COTZX: 0.24%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COTZX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COTZX
Ранг риск-скорректированной доходности COTZX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COTZX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COTZX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
COTZX: 1.31
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино COTZX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COTZX: 2.07
SPY: 0.86
Коэффициент Омега COTZX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
COTZX: 1.29
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара COTZX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
COTZX: 0.72
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина COTZX, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
COTZX: 7.57
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.51
COTZX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и SPY

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COTZX
Columbia Thermostat Fund
3.50%3.55%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и SPY

Максимальная просадка COTZX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.14%
-9.89%
COTZX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и SPY

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 6.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.93%
15.12%
COTZX
SPY