PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с FTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с FTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA).

COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности COTZX и FTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTZX и FTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у FTA с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям FTA по среднегодовой доходности: 7.08% против 10.73% соответственно.

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUGCOTZX с MOOD
Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMXFTA с XLG

Сравнение комиссий COTZX и FTA

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FTA в 0.60%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

COTZX vs. FTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c FTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXFTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.92

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.72

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

8.05

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. FTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTA равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и FTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXFTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.54

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между COTZX и FTA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и FTA

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FTA в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и FTA

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и FTA.

Загрузка...

Показатели просадок

COTZXFTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-62.45%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-12.94%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-19.80%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-44.97%

+27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.78%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-9.11%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.77%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и FTA

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COTZXFTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.11%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

8.37%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

17.08%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

16.31%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

20.00%

-12.64%