PortfoliosLab logo
Сравнение COTZX с FTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COTZX и FTA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности COTZX и FTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.07%
242.30%
COTZX
FTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COTZX:

1.28

FTA:

0.06

Коэф-т Сортино

COTZX:

2.03

FTA:

0.21

Коэф-т Омега

COTZX:

1.28

FTA:

1.03

Коэф-т Кальмара

COTZX:

0.70

FTA:

0.05

Коэф-т Мартина

COTZX:

7.42

FTA:

0.19

Индекс Язвы

COTZX:

1.57%

FTA:

5.39%

Дневная вол-ть

COTZX:

9.08%

FTA:

17.28%

Макс. просадка

COTZX:

-49.51%

FTA:

-62.45%

Текущая просадка

COTZX:

-6.66%

FTA:

-11.22%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FTA с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям FTA по среднегодовой доходности: 3.03% против 7.19% соответственно.


COTZX

С начала года

0.88%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.09%

1 год

11.48%

5 лет

2.21%

10 лет

3.03%

FTA

С начала года

-3.60%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-6.18%

1 год

0.68%

5 лет

15.40%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COTZX и FTA

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FTA в 0.60%.


График комиссии FTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTA: 0.60%
График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COTZX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COTZX и FTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COTZX
Ранг риск-скорректированной доходности COTZX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COTZX c FTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COTZX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
COTZX: 1.28
FTA: 0.06
Коэффициент Сортино COTZX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COTZX: 2.03
FTA: 0.21
Коэффициент Омега COTZX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
COTZX: 1.28
FTA: 1.03
Коэффициент Кальмара COTZX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
COTZX: 0.70
FTA: 0.05
Коэффициент Мартина COTZX, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
COTZX: 7.42
FTA: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FTA равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и FTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.06
COTZX
FTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и FTA

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FTA в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COTZX
Columbia Thermostat Fund
3.52%3.55%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
2.22%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и FTA

Максимальная просадка COTZX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки FTA в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и FTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-11.22%
COTZX
FTA

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и FTA

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 6.93%, в то время как у First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.93%
12.36%
COTZX
FTA