Сравнение COTZX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции COTZX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.67% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и VWINX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COTZX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
COTZX
VWINX
Сравнение COTZX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.73 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.73 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 6.81 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.08 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и VWINX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и VWINX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -21.72% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -5.01% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -15.30% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -17.43% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.13% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -2.64% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.27% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и VWINX
Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что COTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.25% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 3.74% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 6.70% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 6.96% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 6.90% | +0.46% |