PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COTZX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с VWINX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

COTZX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COTZX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между COTZX и VWINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COTZX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COTZX:

1.35

VWINX:

0.87

Коэф-т Сортино

COTZX:

2.26

VWINX:

1.36

Коэф-т Омега

COTZX:

1.32

VWINX:

1.19

Коэф-т Кальмара

COTZX:

0.93

VWINX:

1.23

Коэф-т Мартина

COTZX:

8.31

VWINX:

4.39

Индекс Язвы

COTZX:

1.57%

VWINX:

1.51%

Дневная вол-ть

COTZX:

9.14%

VWINX:

6.95%

Макс. просадка

COTZX:

-49.51%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

COTZX:

-2.48%

VWINX:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.30% соответственно.

COTZX

С начала года

5.39%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

5.48%

1 год

12.34%

5 лет

2.74%

10 лет

3.48%

VWINX

С начала года

2.78%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

1.76%

1 год

6.02%

5 лет

5.13%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COTZX и VWINX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

COTZX
Columbia Thermostat Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COTZX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг риск-скорректированной доходности COTZX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTZX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COTZX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и VWINX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VWINX в 6.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.37%3.55%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.57%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и VWINX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и VWINX

Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что COTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...