Сравнение COTZX с GUG
COTZX (Columbia Thermostat Fund) and GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, COTZX returned 10.77%/yr vs 12.72%/yr for GUG. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COTZX charges 0.24%/yr vs 3.86%/yr for GUG.
Доходность
Сравнение доходности COTZX и GUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 5.85%.
COTZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.34%
- Всё время*
- 7.39%
GUG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.48M | $1.58M | $1.39M |
Сравнение доходности по годам COTZX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.95% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 0.67% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 5.85% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Correlation
The correlation between COTZX and GUG is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTZX vs. GUG — Ранг доходности на риск
COTZX
GUG
Сравнение COTZX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTZX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.31 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 3.47 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTZX и GUG
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и GUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTZX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -32.78% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -7.80% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.92% | -12.10% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.93% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -11.29% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.94% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и GUG
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 1.87%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTZX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 4.01% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 8.58% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 12.05% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 17.35% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 17.35% | -9.92% |
Сравнение комиссий COTZX и GUG
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и GUG
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GUG в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.24% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.25% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COTZX and GUG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUG has higher volatility (4.01%) compared to COTZX (1.87%). In terms of maximum drawdown, COTZX dropped -47.48% vs GUG's -32.78%.
COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COTZX и GUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор