Сравнение COTZX с GUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и GUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 0.57% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 2.21%.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и GUG
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Доходность на риск
COTZX vs. GUG — Ранг доходности на риск
COTZX
GUG
Сравнение COTZX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.75 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.11 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.36 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 3.87 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.75 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.17 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и GUG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и GUG
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности GUG в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и GUG
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и GUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -32.78% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -8.03% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -4.82% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -12.02% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.96% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и GUG
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.40% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 8.69% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 13.43% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 17.72% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 17.72% | -10.36% |