График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Thermostat Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Thermostat Fund (COTZX) показал доход в -2.76% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COTZX составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Thermostat Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COTZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.79% | -3.79% | -2.76% | |||||||||
| 2025 | 1.32% | 0.93% | -1.78% | 1.62% | 3.13% | 3.30% | 0.87% | 1.61% | 1.70% | 1.06% | 0.39% | 0.04% | 15.02% |
| 2024 | 0.07% | -0.85% | 0.99% | -2.80% | 3.69% | 1.97% | 2.23% | 2.74% | 1.03% | -2.10% | 2.88% | -1.88% | 7.98% |
| 2023 | 4.26% | -2.38% | 2.58% | 0.54% | -0.47% | 1.81% | 0.80% | -1.06% | -3.02% | -2.07% | 6.29% | 4.29% | 11.66% |
| 2022 | -2.28% | -1.29% | -2.42% | -3.95% | 0.80% | -3.76% | 4.00% | -2.52% | -5.85% | 1.52% | 3.84% | -1.32% | -12.92% |
| 2021 | -0.39% | 1.23% | 1.32% | 2.72% | 0.42% | 0.65% | 0.85% | 0.16% | -1.26% | 0.37% | -0.05% | 0.30% | 6.44% |
Метрики бенчмарка
Columbia Thermostat Fund: годовая альфа составляет 2.29%, бета — 0.52, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 27.09.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (52.20%) было выше, чем в снижении (48.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 52.20%
- Участие в снижении
- 48.82%
Комиссия
Комиссия COTZX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COTZX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COTZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.39 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.40 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.61 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для COTZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.57 | $0.42 | $0.46 | $2.47 | $1.25 | $0.83 | $0.61 | $0.45 | $0.38 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Thermostat Fund показал максимальную просадку в 47.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Thermostat Fund составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.48% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 401 | 8 окт. 2010 г. | 603 |
| -17.8% | 3 сент. 2021 г. | 281 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 712 |
| -11.15% | 9 мар. 2020 г. | 11 | 23 мар. 2020 г. | 10 | 6 апр. 2020 г. | 21 |
| -10.32% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 129 |
| -8.86% | 15 янв. 2003 г. | 38 | 11 мар. 2003 г. | 37 | 2 мая 2003 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...