- ISIN
- US1971997226
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 24 сент. 2002 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COTZX
Columbia Thermostat Fund (COTZX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции COTZX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COTZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,264.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Thermostat Fund (COTZX) показал доход в 3.49% с начала года и 12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COTZX составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Thermostat Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COTZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COTZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.79% | -2.62% | 3.67% | 1.27% | 0.16% | 3.49% | ||||||
| 2025 | 1.32% | 0.93% | -1.78% | 1.62% | 3.13% | 3.30% | 0.87% | 1.61% | 1.70% | 1.06% | 0.39% | 0.04% | 15.02% |
| 2024 | 0.07% | -0.85% | 0.99% | -2.80% | 3.69% | 1.97% | 2.23% | 2.74% | 1.03% | -2.10% | 2.88% | -1.88% | 7.98% |
| 2023 | 4.26% | -2.38% | 2.58% | 0.54% | -0.47% | 1.81% | 0.80% | -1.06% | -3.02% | -2.07% | 6.29% | 4.29% | 11.66% |
| 2022 | -2.28% | -1.29% | -2.42% | -3.95% | 0.80% | -3.76% | 4.00% | -2.52% | -5.85% | 1.52% | 3.84% | -1.32% | -12.92% |
| 2021 | -0.39% | 1.23% | 1.32% | 2.72% | 0.42% | 0.65% | 0.85% | 0.16% | -1.26% | 0.37% | -0.05% | 0.30% | 6.44% |
Метрики бенчмарка
Columbia Thermostat Fund has an annualized alpha of 2.14%, beta of 0.52, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.51%) than losses (48.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 51.51%
- Участие в снижении
- 48.79%
Комиссия
Комиссия COTZX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COTZX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COTZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 13.52 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.57 | $0.42 | $0.46 | $2.47 | $1.25 | $0.83 | $0.61 | $0.45 | $0.38 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Thermostat Fund показал максимальную просадку в 47.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.48%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 7mo | 2y 4moмай 2008 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.80%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.15%март 2020 г. | 14d | 14d | 28dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.32%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 3mo 9d | 6mo 6dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2003 года2003 | -8.86%март 2003 г. | 1mo 25d | 1mo 22d | 3mo 17dянв. 2003 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| COTZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -56.78% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -9.10% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -18.90% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -25.43% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -33.92% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -10.72% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COTZX
Добавьте Columbia Thermostat Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COTZX