PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Thermostat Fund (COTZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Thermostat Fund (COTZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1971997226

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

24 сент. 2002 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия COTZX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COTZX с SPY COTZX с FSKAX COTZX с FXAIX COTZX с FTA COTZX с VWENX COTZX с VWINX
Популярные сравнения:
COTZX с SPY COTZX с FSKAX COTZX с FXAIX COTZX с FTA COTZX с VWENX COTZX с VWINX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Columbia Thermostat Fund (COTZX) показал доход в 5.39% с начала года и 12.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COTZX составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

COTZX

С начала года

5.39%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

5.48%

1 год

12.27%

5 лет

2.91%

10 лет

3.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COTZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.32%0.93%-1.78%1.62%3.26%5.39%
20240.07%-0.85%0.99%-2.80%3.69%1.97%2.23%2.74%1.03%-2.10%2.88%-1.88%7.99%
20234.26%-2.38%2.58%0.54%-0.47%1.81%0.80%-1.06%-3.02%-2.07%6.28%4.28%11.66%
2022-2.28%-1.29%-2.42%-3.95%0.80%-4.62%4.00%-2.52%-5.85%1.52%3.84%-1.33%-13.70%
2021-0.39%1.23%1.32%2.72%0.42%-0.63%0.85%0.16%-1.26%0.37%-0.05%-10.09%-5.79%
20201.21%0.40%0.07%8.66%2.80%0.29%3.36%2.80%-1.28%-1.18%6.09%-1.75%23.08%
20193.44%0.92%1.54%0.62%-0.82%2.77%0.74%0.94%0.26%0.99%1.31%-2.02%11.12%
2018-0.00%-0.62%0.42%-0.49%1.05%-1.05%0.56%0.90%-0.48%-1.73%0.70%-2.55%-3.31%
20170.56%0.76%0.21%0.68%0.88%-0.32%0.76%0.41%0.27%0.34%0.13%-0.78%3.95%
2016-1.42%0.14%3.16%0.90%0.48%-1.45%1.26%0.21%0.27%-0.75%-0.41%0.43%2.77%
20150.75%0.74%0.00%0.27%0.20%-2.60%0.34%-1.44%-1.18%2.60%-0.21%-0.96%-1.56%
20140.28%1.66%0.00%0.34%1.02%0.28%-0.67%1.28%-0.93%1.55%0.33%-1.07%4.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COTZX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности COTZX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTZX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Thermostat Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.35
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.42$0.33$0.31$0.31$0.30$0.31$0.54$0.11$0.32$0.32

Дивидендный доход

3.37%3.55%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.32
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Thermostat Fund показал максимальную просадку в 49.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Thermostat Fund составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.51%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.760
-26.98%3 сент. 2021 г.28114 окт. 2022 г.———
-11.15%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.117 апр. 2020 г.22
-10.32%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.6810 янв. 2012 г.129
-8.86%15 янв. 2003 г.3811 мар. 2003 г.372 мая 2003 г.75

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...