PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Thermostat Fund (COTZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1971997226

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

24 сент. 2002 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия COTZX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COTZX: 0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
COTZX с SPY COTZX с FSKAX COTZX с FXAIX COTZX с FTA
Популярные сравнения:
COTZX с SPY COTZX с FSKAX COTZX с FXAIX COTZX с FTA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Thermostat Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.70%
558.88%
COTZX (Columbia Thermostat Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Thermostat Fund показал доход в 0.82% с начала года и 9.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Thermostat Fund составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


COTZX

С начала года

0.82%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-0.25%

1 год

9.37%

5 лет

4.05%

10 лет

3.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COTZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.32%0.93%-1.78%0.37%0.82%
20240.07%-0.85%0.99%-2.80%3.69%1.97%2.23%2.74%1.03%-2.10%2.88%-1.88%7.99%
20234.26%-2.38%2.58%0.54%-0.47%1.81%0.80%-1.06%-3.02%-2.07%6.28%4.28%11.66%
2022-2.28%-1.29%-2.42%-3.95%0.80%-4.62%4.00%-2.52%-5.85%1.52%3.84%-1.33%-13.70%
2021-0.39%1.23%1.32%2.72%0.42%-0.63%0.85%0.16%-1.26%0.37%-0.05%-10.09%-5.79%
20201.21%0.40%0.07%8.66%2.80%0.29%3.36%2.80%-1.28%-1.18%6.09%-1.75%23.08%
20193.44%0.92%1.54%0.62%-0.82%2.77%0.74%0.94%0.26%0.99%1.31%-2.02%11.12%
2018-0.00%-0.62%0.42%-0.49%1.05%-1.05%0.56%0.90%-0.48%-1.73%0.70%-2.55%-3.31%
20170.56%0.76%0.21%0.68%0.88%-0.32%0.76%0.41%0.27%0.34%0.13%-0.78%3.95%
2016-1.42%0.14%3.16%0.90%0.48%-1.45%1.26%0.21%0.27%-0.75%-0.41%0.43%2.77%
20150.75%0.74%0.00%0.27%0.20%-2.60%0.34%-1.44%-1.18%2.60%-0.21%-0.96%-1.56%
20140.28%1.66%0.00%0.34%1.02%0.28%-0.67%1.28%-0.93%1.55%0.33%-1.07%4.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COTZX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности COTZX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COTZX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COTZX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
COTZX: 1.38
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино COTZX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
COTZX: 1.99
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега COTZX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
COTZX: 1.25
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара COTZX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COTZX: 0.52
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина COTZX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
COTZX: 6.76
^GSPC: 2.33

Columbia Thermostat Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.52
COTZX (Columbia Thermostat Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.42$0.33$0.31$0.31$0.30$0.31$0.54$0.11$0.32$0.32

Дивидендный доход

3.53%3.55%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.32
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.72%
-8.32%
COTZX (Columbia Thermostat Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Thermostat Fund показал максимальную просадку в 49.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Thermostat Fund составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.51%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.760
-26.98%3 сент. 2021 г.28114 окт. 2022 г.
-11.15%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.117 апр. 2020 г.22
-10.32%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.6810 янв. 2012 г.129
-8.86%15 янв. 2003 г.3811 мар. 2003 г.372 мая 2003 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Thermostat Fund составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81%
5.79%
COTZX (Columbia Thermostat Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab