Сравнение COTZX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.40% соответственно.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и VWENX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COTZX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
COTZX
VWENX
Сравнение COTZX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.82 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.89 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 8.54 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и VWENX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и VWENX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и VWENX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -36.02% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -8.02% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -20.84% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -25.33% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -4.90% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.38% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.78% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и VWENX
Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.06% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 6.66% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 11.88% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 11.12% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 11.50% | -4.14% |