Сравнение CORD с MSTZ
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CORD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.
CORD
- 1 день
- 10.23%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -84.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.55% | 53.14% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | 180.23% |
Correlation
The correlation between CORD and MSTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение CORD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и MSTZ
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -99.38% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -97.57% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -94.45% | +35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 127.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.33% | 143.71% | +41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.33% | 169.81% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.33% | 169.81% | +15.52% |
Сравнение комиссий CORD и MSTZ
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и MSTZ
Ни CORD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and MSTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CORD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and REX. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для CORD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор