- Эмитент
- Tuttle Capital Management
- Дата выпуска
- 25 сент. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CORD
T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) снизился на 77.2% с начала года. Текущая цена акции CORD — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 121.46%
- 6 месяцев
- -54.46%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CORD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +4.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 18% месяцев были с положительной доходностью, а 82% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +180.9%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -59.2%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CORD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2025 г. с доходностью -45.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -52.29% | -7.48% | -14.00% | -59.17% | -10.21% | -0.90% | 65.39% | -77.19% | |||||
| 2025 | -22.01% | -6.12% | 180.87% | -25.54% | 53.14% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF has an annualized alpha of 372.36%, beta of -6.16, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2025.
- This ETF participated in 409.51% of S&P 500 Index downside but only -140.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -6.16 may look defensive, but with R2 of 0.20 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 372.36%
- Бета
- -6.16
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- -140.91%
- Участие в снижении
- 409.51%
Комиссия
Комиссия CORD составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF показал максимальную просадку в 93.69%, зарегистрированную 6 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF составляет 85.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.69%май 2026 г. | 4mo 19d | — | 7mo 1dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-45.17%дек. 2025 г. | 18d | 8d | 26dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-36.02%окт. 2025 г. | 1mo | 8d | 1mo 8dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.28%нояб. 2025 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.08%нояб. 2025 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CORD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -56.78% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.12% | -1.00% | -84.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.91% | -10.70% | -50.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CORD
Добавьте T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CORD