PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORD с MSTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORD и MSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CORD

1 день
14.09%
1 месяц
3.13%
С начала года
-87.59%
6 месяцев
-88.97%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTK

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORD и MSTK


Correlation

The correlation between CORD and MSTK is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF

Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF

Доходность на риск

Сравнение CORD c MSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CORD vs. MSTK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CORDMSTKРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CORD и MSTK


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORDMSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CORD и MSTK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORDMSTKРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.84%

Сравнение комиссий CORD и MSTK

CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTK в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORD и MSTK

CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%.


Часто задаваемые вопросы


CORD and MSTK have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSTK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.

MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 0.00% for CORD.

CORD is categorized as Inverse Equities, while MSTK is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.99% for MSTK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORD и MSTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор