PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORD с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORD показывает доходность -90.35%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -9.94%.


CORD

1 день
4.07%
1 месяц
-43.36%
6 месяцев
-83.87%
С начала года
-90.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

DOG

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-9.94%
1 год
-15.77%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
-11.32%
Всё время*
-10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$39.79M$30.65M$27.50M
$46.08M$39.92M$42.43M

Сравнение доходности по годам CORD и DOG


2026 (YTD)2025
CORD
T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
-90.35%53.14%
DOG
ProShares Short Dow30
-9.94%-3.25%

Correlation

The correlation between CORD and DOG is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF

ProShares Short Dow30

Доходность на риск

CORD vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CORD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CORD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CORDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

CORD vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORD и DOG

Максимальная просадка CORD за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке DOG в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и DOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-93.05%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.71%

-93.05%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.66%

-66.60%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CORD и DOG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

194.09%

12.59%

+181.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

194.09%

14.86%

+179.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.09%

17.50%

+176.59%

Сравнение комиссий CORD и DOG

CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORD и DOG

CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CORD
T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30
3.50%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Часто задаваемые вопросы


CORD and DOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.

DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for CORD.

They also come from different issuers: Tuttle and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.95% for DOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORD и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор