Сравнение COPZ с UGL
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). COPZ is actively managed, while UGL is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -17.68%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам COPZ и UGL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -28.95% |
UGL ProShares Ultra Gold | -32.36% |
Correlation
The correlation between COPZ and UGL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. UGL — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGL
Сравнение COPZ c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и UGL
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -75.93% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -46.11% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -43.62% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и UGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.79% | 54.81% | +55.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.79% | 36.65% | +74.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 32.51% | +78.28% |
Сравнение комиссий COPZ и UGL
И COPZ, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и UGL
Ни COPZ, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and UGL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
COPZ and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while UGL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Defiance and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор