Сравнение COPZ с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Gold (UGL).
COPZ и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COPZ и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPZ и UGL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -27.38% |
UGL ProShares Ultra Gold | -10.88% |
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- -39.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPZ и UGL
И COPZ, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
COPZ vs. UGL — Ранг доходности на риск
COPZ
UGL
Сравнение COPZ c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.42 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между COPZ и UGL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и UGL
Ни COPZ, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COPZ и UGL
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPZ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -75.93% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.87% | -25.85% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -43.76% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и UGL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPZ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.30% | 55.46% | +64.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.30% | 35.70% | +84.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.30% | 32.19% | +88.11% |