Сравнение COPZ с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
COPZ и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COPZ и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPZ и GLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -27.38% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 6.10% |
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- -39.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPZ и GLL
И COPZ, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
COPZ vs. GLL — Ранг доходности на риск
COPZ
GLL
Сравнение COPZ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.70 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между COPZ и GLL составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и GLL
Ни COPZ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COPZ и GLL
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -99.24% | +49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.87% | -99.07% | +59.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -84.99% | +58.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и GLL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.30% | 54.80% | +65.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.30% | 35.41% | +84.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.30% | 31.99% | +88.31% |