Сравнение COPZ с AGQ
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). COPZ is actively managed, while AGQ is passively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
| $236.74K | $260.66K | $605.24K |
Сравнение доходности по годам COPZ и AGQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -19.42% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -39.08% |
Correlation
The correlation between COPZ and AGQ is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. AGQ — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGQ
Сравнение COPZ c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и AGQ
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -98.16% | +46.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.41% | -89.99% | +56.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.23% | -79.94% | +46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 52.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и AGQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.01% | 125.80% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 76.40% | +30.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.01% | 66.46% | +40.55% |
Сравнение комиссий COPZ и AGQ
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и AGQ
Ни COPZ, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and AGQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPZ and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор