Сравнение COPZ с AGQ
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). COPZ is actively managed, while AGQ is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -30.83%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 142.76%
- 3 года*
- 54.17%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам COPZ и AGQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -19.57% |
Correlation
The correlation between COPZ and AGQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. AGQ — Ранг доходности на риск
COPZ
AGQ
Сравнение COPZ c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.08 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и AGQ
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -98.16% | +48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -85.31% | +63.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -79.86% | +51.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и AGQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 133.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 120.79% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 74.68% | +30.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 65.66% | +39.23% |
Сравнение комиссий COPZ и AGQ
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и AGQ
Ни COPZ, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and AGQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPZ and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор