Сравнение COPZ с COPX
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both Copper funds. COPZ is actively managed, while COPX is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 92.36%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 20.81%
Сравнение доходности по годам COPZ и COPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -28.95% |
COPX Global X Copper Miners ETF | -6.25% |
Correlation
The correlation between COPZ and COPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. COPX — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPX
Сравнение COPZ c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и COPX
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -83.16% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -16.95% | -24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -39.24% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.79% | 44.42% | +66.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.79% | 37.03% | +73.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 35.74% | +75.05% |
Сравнение комиссий COPZ и COPX
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и COPX
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.42% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, COPZ and COPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for COPZ.
They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор