Сравнение COPZ с COPX
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both Copper funds. COPZ is actively managed, while COPX is passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.67M | $207.51M | $295.30M | |
| $236.74K | $260.66K | $605.24K |
Сравнение доходности по годам COPZ и COPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -19.42% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.64% |
Correlation
The correlation between COPZ and COPX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. COPX — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPX
Сравнение COPZ c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и COPX
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -83.16% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.41% | -9.08% | -24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.23% | -39.09% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.01% | 46.17% | +60.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 37.40% | +69.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.01% | 35.94% | +71.07% |
Сравнение комиссий COPZ и COPX
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и COPX
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, COPZ and COPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPX has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for COPZ.
They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор