Сравнение COPZ с DZZ
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). COPZ is actively managed, while DZZ is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- -10.01%
Сравнение доходности по годам COPZ и DZZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -28.95% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -32.66% |
Correlation
The correlation between COPZ and DZZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. DZZ — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DZZ
Сравнение COPZ c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и DZZ
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -96.64% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -95.55% | +54.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -82.32% | +53.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и DZZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.79% | 169.84% | -59.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.79% | 83.80% | +26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 64.06% | +46.73% |
Сравнение комиссий COPZ и DZZ
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и DZZ
Ни COPZ, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and DZZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPZ and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.75% for DZZ.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор