PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPZ с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COPZ и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


COPZ

1 день
6.73%
1 месяц
16.04%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

UCO

1 день
-0.95%
1 месяц
7.73%
6 месяцев
51.35%
С начала года
82.61%
1 год
51.22%
3 года*
4.27%
5 лет*
14.72%
10 лет*
23.23%
Всё время*
-9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$236.74K$260.66K$605.24K
$136.58M$141.87M$140.67M

Сравнение доходности по годам COPZ и UCO


Correlation

The correlation between COPZ and UCO is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

COPZ vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

COPZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COPZ c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COPZUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

COPZ vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPZ и UCO

Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COPZUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-99.86%

+48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.41%

-85.83%

+52.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-82.13%

+48.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COPZ и UCO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COPZUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.01%

60.25%

+46.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.01%

60.46%

+46.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.01%

317.72%

-210.71%

Сравнение комиссий COPZ и UCO

И COPZ, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPZ и UCO

Ни COPZ, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COPZ and UCO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPZ and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

COPZ and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

COPZ is categorized as Copper, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPZ и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор