Сравнение COPZ с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
COPZ и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COPZ и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPZ и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -23.72% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 54.16% |
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -34.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPZ и UCO
И COPZ, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
COPZ vs. UCO — Ранг доходности на риск
COPZ
UCO
Сравнение COPZ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.36 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между COPZ и UCO составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и UCO
Ни COPZ, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COPZ и UCO
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -99.95% | +50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -99.40% | +62.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -85.35% | +58.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и UCO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.42% | 57.38% | +62.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.42% | 59.11% | +60.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.42% | 71.31% | +48.11% |