Сравнение COPZ с UCO
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). COPZ is actively managed, while UCO is passively managed. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UCO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 51.35%
- С начала года
- 82.61%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 23.23%
- Всё время*
- -9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $236.74K | $260.66K | $605.24K | |
| $136.58M | $141.87M | $140.67M |
Сравнение доходности по годам COPZ и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -19.42% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 58.28% |
Correlation
The correlation between COPZ and UCO is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. UCO — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение COPZ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и UCO
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -99.86% | +48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.41% | -85.83% | +52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.23% | -82.13% | +48.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.01% | 60.25% | +46.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 60.46% | +46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.01% | 317.72% | -210.71% |
Сравнение комиссий COPZ и UCO
И COPZ, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и UCO
Ни COPZ, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and UCO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
COPZ and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор