Сравнение COPZ с DGP
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. COPZ is actively managed, while DGP is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам COPZ и DGP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -23.71% |
Correlation
The correlation between COPZ and DGP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. DGP — Ранг доходности на риск
COPZ
DGP
Сравнение COPZ c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и DGP
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -75.31% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -32.78% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -41.09% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и DGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 52.47% | +52.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 38.77% | +66.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 35.04% | +69.85% |
Сравнение комиссий COPZ и DGP
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и DGP
Ни COPZ, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and DGP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPZ and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.75% for DGP.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор