Сравнение COPZ с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
COPZ и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COPZ и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPZ и DGP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -27.38% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -14.17% |
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- -39.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPZ и DGP
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
COPZ vs. DGP — Ранг доходности на риск
COPZ
DGP
Сравнение COPZ c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.30 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между COPZ и DGP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и DGP
Ни COPZ, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COPZ и DGP
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -75.31% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.87% | -24.38% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -41.24% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и DGP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.30% | 55.31% | +64.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.30% | 38.32% | +81.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.30% | 34.93% | +85.37% |