Сравнение COPZ с DGP
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). COPZ is actively managed, while DGP is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам COPZ и DGP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -28.95% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -31.91% |
Correlation
The correlation between COPZ and DGP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. DGP — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGP
Сравнение COPZ c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и DGP
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -75.31% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -43.16% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -41.08% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и DGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.79% | 54.67% | +56.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.79% | 39.27% | +71.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 35.31% | +75.48% |
Сравнение комиссий COPZ и DGP
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и DGP
Ни COPZ, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and DGP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPZ and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while DGP is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.75% for DGP.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор